База данных

Дата обновления БД:

18.08.2017

Добавлено/обновлено документов:

32 / 147

Всего документов в БД:

76536

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

28 октября 2015 года

№1311/27756

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ

от 1 октября 2015 года №1597

Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками

(В редакции Решений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 28.07.2016 г. №819 (см. сроки вступления в силу), 31.01.2017 г. №56)

Согласно части третьей статьи 27 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке", пунктам 37-5, 38 части второй статьи 7, пунктам 2, 13 статьи 8 Закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине" Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками, которое прилагается.

2. Признать утратившими силу:

решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 25 декабря 2012 года №1900 "Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 21 января 2013 года за №139/22671 (с изменениями);

решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 9 января 2013 года №1 "Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами)", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 22 января 2013 года при №171/22703 (с изменениями);

решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 15 января 2013 года №37 "Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности и клиринговой деятельности и требований к системе управления рисками", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 5 февраля 2013 года за №216/22748 (с изменениями).

3. Департаменту систематизации и анализа финансовой отчетности участников рынка ценных бумаг и эмитентов, и пруденциального надзора (Н.Коваленко) обеспечить представление этого решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Управлению международного сотрудничества и коммуникаций (И.Чирикалова) обеспечить опубликование настоящего решения в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

5. Департаменту информационных технологий и делопроизводства обеспечить обнародование этого решения на официальном сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года, но не ранее дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Д.Тарабакина.

Председатель Комиссии

Т.Хромаев

Утверждено Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 1 октября 2015 года №1597

Положение относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основные риски профессиональной деятельности на фондовом рынке, устанавливает перечень, порядок расчета и нормативные значения пруденциальных показателей, применяемых для их измерения и оценки, определяет требования к профессиональным участникам фондового рынка по предотвращению и минимизации влияния рисков на их деятельность, а также устанавливает периодичность осуществления расчетов пруденциальных показателей и представления результатов таких расчетов, а также данных, на основе которых осуществляются расчеты, в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (далее - Комиссия).

2. Действие настоящего Положения распространяется на Центральный депозитарий ценных бумаг (далее - Центральный депозитарий) и на профессиональных участников фондового рынка, осуществляющих следующие виды деятельности:

деятельность по торговле ценными бумагами;

деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами);

депозитарную деятельность депозитарного учреждения;

клиринговую деятельность;

деятельность по организации торговли на фондовом рынке.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на банки, которые осуществляют профессиональную деятельность на фондовом рынке, кроме Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках (далее - расчетный центр) в части соблюдения требований раздела VII относительно коэффициента покрытия обязательств участников клиринга, а также разделов X и XI настоящего Положения.

4. Термины, которые использованы в настоящем Положении, используются в следующих значениях:

профиль рисков - совокупность присущих определенному учреждению видов рисков;

риск - вероятность наступления события или совершения действия, следствием которого может быть негативное влияние на размер капитала или поступлений учреждения;

система управления рисками - совокупность определенных учреждением правил и процедур, направленных на выявление, оценку и управление рисками деятельности учреждения с учетом ее профиля рисков;

учреждение - Центральный депозитарий, профессиональный участник фондового рынка, на которого распространяется действие настоящего Положения.

Другие термины в этом Положении употребляются в значениях, определенных Законами Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке", "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине", "О депозитарной системе Украины", "Об институтах совместного инвестирования" и "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

II. Риски профессиональной деятельности на фондовом рынке

1. К рискам, которые могут возникать при осуществлении профессиональной деятельности на фондовом рынке, относятся следующие их виды:

1) общий финансовый риск (риск банкротства) - риск невозможности продолжения деятельности предприятия, который может возникнуть при ухудшении финансового состояния предприятия, качества его активов, структуры капитала, при возникновении убытков от его деятельности в результате превышения расходов над доходами;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ Положение относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками I. Общие положения II. Риски профессиональной деятельности на фондовом рынке III. Пруденциальные нормативы, используемые для измерения и оценки рисков деятельности по торговле ценными бумагами, их расчет и нормативные значения 1. Показатели, используемые для измерения и оценки рисков деятельности по торговле ценными бумагами 2. Размер регулятивного капитала 3. Норматив адекватности регулятивного капитала 4. Норматив адекватности капитала первого уровня 5. Коэффициент финансового левериджа 6. Коэффициент абсолютной ликвидности IV. Пруденциальные нормативы, используемые для измерения и оценки рисков деятельности по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), их расчет и нормативные значения 1. Показатели, используемые для измерения и оценки рисков деятельности по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами) 2. Размер собственных средств 3. Норматив достаточности собственных средств 4. Коэффициент покрытия операционного риска 5. Коэффициент финансовой устойчивости V. Пруденциальные нормативы, используемые для измерения и оценки рисков депозитарной деятельности центрального депозитария, их расчет и нормативные значения 1. Показатели, используемые для измерения и оценки рисков депозитарной деятельности Центрального депозитария 2. Норматив достаточности собственных средств 3. Коэффициент покрытия операционного риска VI. Пруденциальные нормативы, используемые для измерения и оценки рисков депозитарной деятельности депозитарного учреждения, их расчет и нормативные значения 1. Показатели, используемые для измерения и оценки рисков депозитарной деятельности депозитарного учреждения 2. Размер собственных средств 3. Норматив достаточности собственных средств 4. Коэффициент покрытия операционного риска VII. Пруденциальные нормативы, используемые для измерения и оценки рисков клиринговой деятельности, их расчет и нормативные значения 1. Показатели, используемые для измерения и оценки рисков клиринговой деятельности 2. Размер регулятивного капитала 3. Коэффициент покрытия обязательств участников клиринга 4. Коэффициент финансовой устойчивости 5. Коэффициент общей ликвидности 6. Коэффициент абсолютной ликвидности VIII. Пруденциальные нормативы, используемые для измерения и оценки рисков деятельности по организации торговли на фондовом рынке, их расчет и нормативные значения 1. Показатели, используемые для измерения и оценки рисков деятельности по организации торговли на фондовом рынке 2. Норматив достаточности собственных средств 3. Коэффициент покрытия операционного риска 4. Коэффициент абсолютной ликвидности 5. Коэффициент покрытия обязательств участников клиринга IX. Внутренняя система предупреждения и минимизации влияния рисков 1. Требования к внутренней системе предотвращения и минимизации влияния рисков учреждения 2. Особенности системы управления рисками деятельности по управлению активами 3. Меры по предотвращению и минимизации рисков учреждения X. Требования к информации, на основе которой осуществляется расчет пруденциальных нормативов, периодичности расчетов, порядка и сроков представления результатов расчетов показателей в комиссию XI. Государственный контроль в процессе осуществления пруденциального надзора

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 1 октября 2015 года №1597
"Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками"

О документе

Номер документа:1597
Дата принятия: 01/10/2015
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1311/27756 от 28/10/2015
Начало действия документа:01/01/2016
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 13 ноября 2015 года №88, стр. 130, статья 2955, код акта 79179/2015

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 6 настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня его официального опубликования

Редакции документа

Текущая редакция принята: 31/01/2017  документом  Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины О внесении изменений в Положение о пруденциальных нормативах... № 56 от 31/01/2017
Вступила в силу с: 17/03/2017


Редакция от 28/07/2016, принята документом Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Об утверждении Изменений в Положение о пруденциальных нормативах... № 819 от 28/07/2016
Вступила в силу с: 13/09/2016


Первоначальная редакция от 01/10/2015