Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрировано
Министерством юстиции Украины
28 октября 2015 года
№1311/27756
РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ
от 1 октября 2015 года №1597
Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками
(В редакции Решений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 28.07.2016 г. №819 (см. сроки вступления в силу), 31.01.2017 г. №56, 16.11.2017 г. №824(см. сроки вступления в силу), 21.12.2017 г. №922, 19.09.2018 г. №640, 25.06.2020 г. №333 (см. сроки вступления), 19.08.2022 г. №667 (см. сроки вступления в силу))
Согласно части третьей статьи 27 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке", пунктам 37-5, 38 части второй статьи 7, пунктам 2, 13 статьи 8 Закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине" Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила:
1. Утвердить Положение относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками, которое прилагается.
решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 25 декабря 2012 года №1900 "Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 21 января 2013 года за №139/22671 (с изменениями);
решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 9 января 2013 года №1 "Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами)", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 22 января 2013 года при №171/22703 (с изменениями);
решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 15 января 2013 года №37 "Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности и клиринговой деятельности и требований к системе управления рисками", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 5 февраля 2013 года за №216/22748 (с изменениями).
3. Департаменту систематизации и анализа финансовой отчетности участников рынка ценных бумаг и эмитентов, и пруденциального надзора (Н.Коваленко) обеспечить представление этого решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
4. Управлению международного сотрудничества и коммуникаций (И.Чирикалова) обеспечить опубликование настоящего решения в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
5. Департаменту информационных технологий и делопроизводства обеспечить обнародование этого решения на официальном сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года, но не ранее дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Д.Тарабакина.
Председатель Комиссии
Т.Хромаев
Утверждено Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 1 октября 2015 года №1597
Положение относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет перечень, порядок расчета и нормативные значения пруденциальных показателей, применяемых для измерения и оценки рисков профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках устанавливает периодичность осуществления расчетов пруденциальных показателей и представления результатов таких расчетов, а также данных, на основе которых осуществляются расчеты, в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (далее - Комиссия).
(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.08.2021 №667)
(см. предыдущую редакцию)
2. Действие настоящего Положения распространяется на Центральный депозитарий ценных бумаг (далее - Центральный депозитарий) и на профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков, имеющих лицензии на осуществление следующих видов деятельности:
деятельность по торговле финансовыми инструментами;
деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами);
депозитарную деятельность депозитарного учреждения;
клиринговую деятельность;
деятельность по организации торговли финансовыми инструментами;
деятельность по организации торговли продукцией на товарных биржах;
деятельность по управлению имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью;
деятельность по администрированию негосударственных пенсионных фондов.
(В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.08.2021 №667)
(см. предыдущую редакцию)
3. Действие настоящего Положения не распространяется на банки, которые осуществляют профессиональную деятельность на рынках капитала.
(В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.08.2021 №667)
(см. предыдущую редакцию)
4. Термины, которые использованы в настоящем Положении, используются в следующих значениях;
риск - вероятность наступления события или совершения действия, следствием которого может быть негативное влияние на размер капитала или поступлений учреждения;
учреждение - Центральный депозитарий, профессиональный участник рынков капитала и организованных товарных рынков, на которого распространяется действие настоящего Положения.
Другие термины в этом Положении употребляются в значениях, определенных Законами Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках", "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков", "О товарных биржах", "О депозитарной системе Украины", "Об институтах совместного инвестирования", "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью", "О негосударственном пенсионном обеспечении" и "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".
(В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.08.2021 №667)
(см. предыдущую редакцию)
5. При совмещении учреждением нескольких видов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках требование к минимальному размеру его регулятивного капитала является большим из требований к минимальному размеру регулятивного капитала, установленных для соответствующих видов деятельности, осуществляемых учреждением.
(Пункт 5 введен в соответствии с Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.08.2021 №667)
II. Пруденциальные нормативы, используемые для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами, их расчет и нормативные значения
(В название раздела II внесены изменения в соответствии с Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.08.2021 №667)
(см. предыдущую редакцию)
1. Показатели, используемые для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами
1. Показатели для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами устанавливаются в зависимости от вида деятельности в рамках профессиональной деятельности по торговле финансовыми инструментами, которую согласно лицензии имеет право осуществлять инвестиционная фирма, а именно:
1) субброкерская деятельность;
2) брокерская деятельность;
3) дилерская деятельность;
4) деятельность по управлению портфелем финансовых инструментов;
5) инвестиционное консультирование;
6) андеррайтинг и/или деятельность по размещению с предоставлением гарантии;
7) деятельность по размещению без предоставления гарантии.
2. Для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами, указанной в подпунктах 3 и 6 пункта 1 настоящей главы, используются следующие показатели:
1) размер регулятивного капитала;
2) норматив адекватности регулятивного капитала;
3) норматив адекватности капитала первого уровня;
4) коэффициент финансового левериджа;
5) коэффициент абсолютной ликвидности;
6) норматив концентрации кредитного риска.
3. Для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами, указанной в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 настоящей главы, при условии, что такая деятельность осуществляется с правом получать на собственный счет и распоряжаться денежными средствами и финансовыми инструментами клиентов, используются следующие показатели:
1) размер регулятивного капитала;
2) норматив адекватности регулятивного капитала;
3) коэффициент абсолютной ликвидности;
4) норматив концентрации кредитного риска;
5) норматив достаточности регулятивного капитала.
4. Для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами, указанной в подпунктах 1, 2, 4, 5 и 7 пункта 1 настоящей главы, при условии, что такая деятельность осуществляется без права получать на собственный счет и распоряжаться денежными средствами и финансовыми инструментами клиентов, используются следующие показатели:
1) размер регулятивного капитала;
2) норматив концентрации кредитного риска;
3) норматив достаточности регулятивного капитала;
4) коэффициент покрытия операционного риска.
5. Инвестиционные фирмы, которым впервые выдана лицензия на осуществление профессиональной деятельности по торговле финансовыми инструментами, при расчете норматива адекватности регулятивного капитала и норматива адекватности капитала первого уровня до истечения первого полного финансового года с даты выдачи лицензии не рассчитывают величину требования к капиталу учреждения под операционный риск.
6. Нормативные значения норматива достаточности регулятивного капитала и коэффициента покрытия операционного риска не распространяются на инвестиционные фирмы до истечения первого полного финансового года с даты выдачи лицензии в случае, если такие инвестиционные фирмы впервые получили лицензию на осуществление профессиональной деятельности по торговле финансовыми инструментами.
7. Инвестиционные фирмы, которые заключили агентские договоры, независимо от вида деятельности в рамках профессиональной деятельности по торговле финансовыми инструментами, которую согласно лицензии имеют право осуществлять такие инвестиционные фирмы, для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами используют показатели, определенные пунктом 2 настоящей главы.
(Глава 1 изложена в новой редакции в соответствии с Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.08.2021 №667)
(см. предыдущую редакцию)
2. Размер регулятивного капитала
(В название Главы 2 внесены изменения в соответствии с Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 28.07.2016 г. №819)
(см. предыдущую редакцию)
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 1 октября 2015 года №1597
"Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками"
О документе
Номер документа: | 1597 |
Дата принятия: | 01.10.2015 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 01.01.2016 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 13 ноября 2015 года №88, стр. 130, статья 2955, код акта 79179/2015
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 6 настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня его официального опубликования
Редакции документа
Текущая редакция принята: 19.08.2021 документом Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Об утверждении Изменений в Положение о пруденциальных нормативах... № 667 от 19/08/2021
Вступила в силу с: 01.04.2022
Редакция от 25.06.2020, принята документом Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Об утверждении Изменений в Положение относительно пруденциальных... № 333 от 25/06/2020
Вступила в силу с: 24.07.2020
Редакция от 19.09.2018, принята документом Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины О внесении изменений в Положение относительно пруденциальных... № 640 от 19/09/2018
Вступила в силу с: 01.01.2019
Редакция от 21.12.2017, принята документом Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины О внесении изменений в Положение относительно пруденциальных... № 922 от 21/12/2017
Вступила в силу с: 01.04.2018
Редакция от 16.11.2017, принята документом Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Об утверждении Изменений в Положение относительно пруденциальных... № 824 от 16/11/2017
Вступила в силу с: 01.02.2018
Редакция от 31.01.2017, принята документом Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины О внесении изменений в Положение о пруденциальных нормативах... № 56 от 31/01/2017
Вступила в силу с: 17.03.2017
Редакция от 28.07.2016, принята документом Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Об утверждении Изменений в Положение о пруденциальных нормативах... № 819 от 28/07/2016
Вступила в силу с: 13.09.2016
Ссылка на Закон Украины О рынках капитала и организованных товарных рынках
Ссылка на Закон Украины О товарных биржах
Ссылка на Закон Украины О депозитарной системе Украины
Ссылка на Закон Украины Об институтах совместного инвестирования
Ссылка на Закон Украины О негосударственном пенсионном обеспечении
Ссылка на Закон Украины О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг
Ссылка на редакцию документа от 31/01/2017 :: 4. Норматив адекватности капитала первого уровня
Ссылка на Закон Украины О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине
(В Положение внесены изменения в соответствии с Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.08.2021 №667)
(см. предыдущую редакцию)