Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ

от 1 октября 2015 года №1597

Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками

Согласно части третьей статьи 27 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке", пунктам 37-5, 38 части второй статьи 7, пунктам 2, 13 статьи 8 Закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине" Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила:

1. Утвердить Положение относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками, которое прилагается.

2. Признать утратившими силу:

решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 25 декабря 2012 года №1900 "Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 21 января 2013 года за №139/22671 (с изменениями);

решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 9 января 2013 года №1 "Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами)", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 22 января 2013 года при №171/22703 (с изменениями);

решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 15 января 2013 года №37 "Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности и клиринговой деятельности и требований к системе управления рисками", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 5 февраля 2013 года за №216/22748 (с изменениями).

3. Департаменту систематизации и анализа финансовой отчетности участников рынка ценных бумаг и эмитентов, и пруденциального надзора (Н.Коваленко) обеспечить представление этого решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Управлению международного сотрудничества и коммуникаций (И.Чирикалова) обеспечить опубликование настоящего решения в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

5. Департаменту информационных технологий и делопроизводства обеспечить обнародование этого решения на официальном сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года, но не ранее дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Д.Тарабакина.

Утверждено Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 1 октября 2015 года №1597

Положение относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основные риски профессиональной деятельности на фондовом рынке, устанавливает перечень, порядок расчета и нормативные значения пруденциальных показателей, применяемых для их измерения и оценки, определяет требования к профессиональным участникам фондового рынка по предотвращению и минимизации влияния рисков на их деятельность, а также устанавливает периодичность осуществления расчетов пруденциальных показателей и представления результатов таких расчетов, а также данных, на основе которых осуществляются расчеты, в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (далее - Комиссия).

2. Действие настоящего Положения распространяется на Центральный депозитарий ценных бумаг (далее - Центральный депозитарий) и на профессиональных участников фондового рынка, осуществляющих следующие виды деятельности:

деятельность по торговле ценными бумагами;

деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами);

депозитарную деятельность депозитарного учреждения;

клиринговую деятельность;

деятельность по организации торговли на фондовом рынке.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на банки, которые осуществляют профессиональную деятельность на фондовом рынке, кроме Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках (далее - расчетный центр) в части соблюдения требований раздела VII относительно коэффициента покрытия обязательств участников клиринга, а также разделов X и XI настоящего Положения.

4. Термины, которые использованы в настоящем Положении, используются в следующих значениях:

профиль рисков - совокупность присущих определенному учреждению видов рисков;

риск - вероятность наступления события или совершения действия, следствием которого может быть негативное влияние на размер капитала или поступлений учреждения;

система управления рисками - совокупность определенных учреждением правил и процедур, направленных на выявление, оценку и управление рисками деятельности учреждения с учетом ее профиля рисков;

учреждение - Центральный депозитарий, профессиональный участник фондового рынка, на которого распространяется действие настоящего Положения.

Другие термины в этом Положении употребляются в значениях, определенных Законами Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке", "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине", "О депозитарной системе Украины", "Об институтах совместного инвестирования" и "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

II. Риски профессиональной деятельности на фондовом рынке

1. К рискам, которые могут возникать при осуществлении профессиональной деятельности на фондовом рынке, относятся следующие их виды:

1) общий финансовый риск (риск банкротства) - риск невозможности продолжения деятельности предприятия, который может возникнуть при ухудшении финансового состояния предприятия, качества его активов, структуры капитала, при возникновении убытков от его деятельности в результате превышения расходов над доходами;

2) операционный риск - риск возникновения убытков, являющихся следствием несовершенной работы внутренних процессов и систем учреждения, его персонала или результатом внешнего воздействия.

Операционный риск включает:

риск персонала, связанный с действиями или бездействием работников учреждения (человеческим фактором), включая допущенные ошибки при проведении операции, совершение неправомерных операций, связанное с недостаточной квалификацией или со злоупотреблением персонала, превышение полномочий, разглашение инсайдерской и/или конфиденциальной информации и другое;

информационно-технологический риск, связанный с несовершенной работой информационных технологий, систем и процессов обработки информации либо с их недостаточной защитой, включая сбой в работе программного и/или технического обеспечения, оборудования, информационных систем, средств коммуникации и связи, нарушения целостности данных и носителей информации, несанкционированный доступ к информации посторонних лиц и прочее;

правовой риск, связанный с несоблюдением учреждением требований законодательства, договорных обязательств, а также с недостаточной правовой защищенностью учреждения или с правовыми ошибками, которые допускает учреждение при осуществлении деятельности;