Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 24 мая 2018 года №111

Об утверждении Регламента о подходе к кредитному риску для банков согласно стандартизованному подход

На основании пункта d) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пункта а) статьи 44, пункта b) статьи 46 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, №297-300, статья 544), с последующими изменениями и дополнениями, ст.64 и 65 Закона о деятельности банков №202 от 6 октября 2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, №434-439, статья 727), с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о подходе к кредитному риску для банков согласно стандартизованному подходу согласно приложению.

2. Регламент, указанный в пункте 1, вступает в силу 30.07.2018.

3. Со дня вступления в силу регламента, указанного в пункте 1, банки обеспечат соответствие их деятельности, в том числе внутренних политик и регламентов, его требованиям.

Приложение

к Постановлению Исполнительного комитета Национального банка Молдовы от 24 мая 2018 года №111

Регламент о подходе к кредитному риску для банков согласно стандартизованному подходу

Данный регламент является переложением статьи (1) (a), статьи 4 (1), (8), (34), (61), (62), (75), (76), (79)-(81), (98), (99), статьи 107 (3), статьей 111-113 (1)-(3), (6), статьи 114 (1), (2), (4), (7), статьи 115 (1), (5), статьи 116 (1)-(4), статьи 117 (1)-(2), статьей 118-124 (1), статьи 125 (1), (2), статьи 126 (1), (2), статьи 127, статьи 128 (1), (2), статьей 130-132 (1), (2), статьей 133-135 (1), статьей 137-141, статьи 148 (1)-(3), (5), статьи 162 (3) параграф 2 (b), статьи 178 (1)-(3), (5), статьи 208, статьи 501 (1)-(3) и приложение I к Регламенту №575/2013 Европейского Парламента и Совета от 26 июня 2013 о пруденциальных требованиях к кредитным организациям и инвестиционным фирмам, вносящего изменения в Регламент (ЕС) №648/2012 (текст с релевантностью EEA), опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 176 от 27 июня 2013, и с последними поправками, внесенными делегированным Регламентом Комиссии (ЕС) №2015/62 от 10 октября 2014.

Глава I. Предмет, область применения

1. Настоящий регламент применяется к банкам с местонахождением в Республике Молдова, отделениям других государств в Республике Молдова, которые лицензированы Национальным банком Молдовы согласно Закону о деятельности банков №202 от 6 октября 2017 (далее – банки). Настоящий регламент применяется как на индивидуальном, так и на консолидированном уровне.

2. Настоящий регламент определяет методологию и условия, которые банки должны применить на основании стандартизованного подхода, для определения стоимости с учетом риска подверженностей в целях расчета требований собственных средств в соответствии с Регламентом о собственных средствах банков и требованиях капитала, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №109/2018 (далее - Регламент №109/2018).

Глава II. Понятия и общие положения

3. Используемые в регламенте понятия и определения имеют значение, предусмотренное Законом о деятельности банков №202 от 6 октября 2017 и другими нормативными актами Национального банка Молдовы, изданными для его применения. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

объект недвижимого имущества жилого назначения - жилье, которое занято владельцем или жильцом его жилья, включая участок, на котором оно размещено, если владельцем участка является ипотечный должник;

объект недвижимого имущества коммерческого назначения – здание, включая участок, на котором оно размещено, если владельцем участка является ипотечный должник, или изолированное помещение, основным предназначением которых является осуществление экономической деятельности;

кредиты для экспорта, поддержанные официально, – кредиты для финансирования экспорта товаров и услуг, для которых официальное кредитное агентство предоставляет гарантии, страховку или прямое финансирование;

субъект публичного сектора – административный орган некоммерческого характера, подчиненный центральным, региональным, местным органам или тем, кто выполняет те же полномочия, что и региональные и местные органы, или некоммерческая организация, во владении, созданная или финансируемая центральными, региональными или местными органами, и которые располагают четкими гарантийными соглашениями и могут включать автономные организации, управляемые законом и находящиеся под публичным надзором;

подверженность – актив или внебалансовый элемент;

финансирование торговли – финансирование (в том числе гарантии), связанное с обменом товаров и услуг посредством финансовых с точным сроком погашения в основном менее одного года, без автоматического рефинансирования;

Финансирование торговли так, как указано выше, обычно осуществляется без твердых обязательств и требует, чтобы документация сделки обосновывала каждое требование заимствования, при существующей возможности отказа в финансировании в случае сомнения, связанного с платежеспособностью или правдивостью документации, подтверждающей сделку. В случае финансирования торговли возврат соответствующих подверженностей в целом независим от должника, а фонды взамен происходят из сумм, полученных у импортеров, или происходят от продажи товаров, являющихся предметом сделки;

спекулятивное финансирование недвижимого имущества – кредиты, выданные с целью получения земельных участков в связи с недвижимым имуществом, или развития или строительства на них, или в связи с данным имуществом, с намерением перепродажи с прибылью;

организация коллективного инвестирования (ОКИ) – организация коллективного инвестирования в ценные бумаги (ОКИЦБ) Республики Молдова и иностранного государства в соответствии со статьей 6 Закона о рынке капитала №171 от 11 июля 2012 (Официальный монитор республики Молдова, 2012, №193-197, статья 665); фонд альтернативных инвестиций (ФАИ) иностранного государства в соответствии с пунктом 78 настоящего регламента;

позиция из секьюритизации – подверженность перед секьюритизацией;

секьюритизация – сделка или схема, через которую кредитный риск, связанный с подверженностью или портфелем подверженностей, разделен на транши, имея следующие характеристики:

1) платежи в рамках сделки или схемы зависят от результативности подверженности или портфеля подверженностей;

2) субординирование траншей определяет порядок распределения потерь в течение жизни сделки или схемы;

общество внешней оценки кредита (ECAI)- external credit assesment institution: