Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 16 апреля 2020 года №102

Об утверждении Регламента об отношении к кредитному риску контрагента для банков

На основании пункта с) части (1) статьи 27, пункта a) статьи 44 Закона №548/1995 о Национальном банке Молдовы (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, №297-300, ст.544), с последующими изменениями, части (4), ст. 60 и части (1), статьи 73 Закона №202/2017 о деятельности банков (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, №434-439, статьи 727) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об отношении к кредитному риску контрагента для банков (прилагается).

2. Настоящее постановление публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и вступает в силу с 1.01.2021 г.

Приложение

к Постановлению Исполнительного комитета Национального банка Республики Молдова от 16 апреля 2020 года №102

Регламент об отношении к кредитному риску контрагента для банков

Данный регламент воплощает статьи 4 (1), пункта 34; статьи 271; статьи 272, пунктов 2-6, 12, 24-26; статьи 273 (1), (3) - (8); статей 274-282; статьи 291, статей 295-299, статьи 300 (2) и (3), статьи 305 Регламента (ЕС) №575/2013 Европейского Парламента и Совета от 26 июня 2013 г. о пруденциальных требованиях к кредитным организациям и инвестиционным фирмам и вносящего изменения в Регламент (ЕС) №648/2012 (текст с релевантностью EEA), опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза №L 176 от 27 июня 2013, измененного последний раз делегированным Регламентом (ЕС) 2015/62 Комиссии от 10 октября 2014.

Глава I. Общие положения

Часть 1. Сфера и понятия

Настоящий регламент устанавливает методологию определения требований к собственным средствам для покрытия кредитного риска контрагента, а именно:

1) правила по отношению к кредитному риску контрагента в случае производных финансовых инструментов, сделок с долгосрочным расчетом;

2) принципы, которые банки должны соблюдать при расчете стоимости подверженностей с учетом риска для риска контрагента по элементам в торговом портфеле.

2. Настоящий регламент применяется к банкам с местонахождением в Республике Молдова, а также отделениям банков других государств в Республике Молдова, которые лицензированы Национальным банком Молдовы, далее - банки.

соглашение договорной компенсации означает двустороннее договорное соглашение между банком и контрагентом, которое создает уникальное юридическое обязательство (основанное на компенсации покрытых сделок), покрывающее все двусторонние рамочные соглашения и все сделки, включенные в это соглашение;

контрагент означает любое юридическое или физическое лицо, которое участвует в соглашении компенсации и имеет необходимую договорную способность в данном смысле;

центральный контрагент (CPC) представляет юридическое лицо, осуществляющий взаимодействие между контрагентами - участниками договоров об осуществлении сделок на одном или нескольких финансовых рынках, становясь таким образом покупателем для каждого продавца и продавцом для каждого покупателя;

компенсация означает процесс установления позиций, включая расчет чистых обязательств, и обеспечение доступности финансовых инструментов, денежных средств или того и другого для покрытия подверженностей, связанных впоследствии с этими позициями;

дельта представляет ожидаемую вариацию стоимости одного финансового инструмента по отношению к вариации стоимости основного инструмента финансового инструмента;

член компенсатор означает юридическое лицо, которое участвует в рамках CPC и несет ответственность за выполнение финансовых обязательств, вытекающих из данного участия;

позиции риска означает оценка риска, присвоенная одной сделке на основании предопределяющего алгоритма в рамках стандартизованного метода, предусмотренного частью 5, главы V;

общий риск неблагоприятной корреляции представляет риск, возникающий тогда, когда вероятность вступления в состояние непогашения контрагентов положительно соотносится с общими факторами рыночного риска;

специфический риск неблагоприятной корреляции - риск, возникающий тогда, когда будущая подверженность перед определенным контрагентом положительно соотносится с вероятностью непогашения контрагентом в результате сделок, осуществленных с контрагентом. Считается, что банк подвержен специфическому риску неблагоприятной корреляции в случае, если ожидается, что будущая подверженность перед определенным контрагентом будет значительной тогда, когда вероятность непогашения контрагентом является также повышенной;

набор покрытия риска означает группу позиций риска, вытекающих из сделок в рамках одного набора компенсации и в случае которых только сальдо данных позиций риска используется для определения стоимости подверженности в рамках стандартизированного метода, предусмотренного частью 4, главы V настоящего регламента;