Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 26 февраля 2020 года №44

Об утверждении Регламента о требованиях покрытия потребностей в ликвидности для банков

На основании п. с) части (1) ст. 27 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (переопубликован: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, №297-300, ст.544), с последующими изменениями, частей (1), (2) и (4) ст. 76 и ст. 84 Закона о деятельности банков №202/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, №434-439, ст.727), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о требованиях покрытия потребностей в ликвидности для банков (прилагается).

2. Пункт 3 главы II, пункт 2 главы III и главу V Регламента о ликвидности банка (утвержденного АС НБМ, протокол №28 от 8.08.1997) признать утратившими силу начиная с 1.01.2022.

3. Регламент, указанный в пункте 1 настоящего постановления, вступает в силу 1 октября 2020 года.

4. В отступление от пункта 3 настоящего постановления положения регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления о надзоре на консолидированной основе банков, об эффекте рычага для банков и подходе к кредитному риску контрагента для банков, будут применяться со дня вступления в силу соответствующих нормативных актов.

Утвержден Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы от 26 февраля 2020 года №44

Регламент о требованиях покрытия потребностей в ликвидности для банков

Настоящий регламент является переложением п. с) ст.1, ст.411, частей (1) и (2) ст.412, ст.414, частей (1) и (2) ст.415 Регламента (ЕС) №575/2013 Европейского Парламента и Совета от 26 июня 2013 о пруденциальных требованиях к кредитным организациям и инвестиционным фирмам, вносящего изменения в Регламент (ЕС) №648/2012, опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 176 от 27 июня 2013, и с последними поправками, внесенными делегированным Регламентом Комиссии (ЕС) №2015/62 от 10 октября 2014, а также частично перелагает делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2015/61 от 10 октября 2014, вносящего изменения в Регламент (ЕС) №575/2013 Европейского Парламента и Совета о покрытии потребностей ликвидности для кредитных организаций (документ распространяется на ЕЭЗ), опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза №L 11 от 17 января 2015.

Глава I Общие положения

Часть 1. Применение требований ликвидности

1. Настоящий регламент устанавливает правила, которые банки-юридические лица Республики Молдова должны выполнять, а также отделения банков из других государств, находящихся в Республике Молдова (далее - "банки") в целях определения и расчета требования покрытия потребностей в ликвидности как соотношение между резервом ликвидности и чистыми оттоками ликвидности банка в течение острого кризиса (далее - "кризис"), составляющего 30 дней.

2. Банки соблюдают положения настоящего регламента на индивидуальной основе.

3. Банки выполняют в мере и согласно методам, предусмотренным нормами Национального банка Молдовы (далее - "НБМ") по надзору банков на консолидированной основе, требования, предусмотренные настоящим регламентом на основании их консолидированного отчета и следующие положения:

1) активы других государств, которые выполняют требования, предусмотренные главой II и которые принадлежат филиалу другого государства, не признаны ликвидными активами в консолидированных целях, если не выполняют необходимые условия для признания ликвидными активами на основании национального законодательства соответствующего государства, которое устанавливает требование по покрытию потребностей в ликвидности;

2) оттоки ликвидности из филиала другого государства, к которому применяются, на основании национального законодательства соответствующего государства, которое устанавливает требование по покрытию потребностей в ликвидности, более высокие ставки оттока, чем указанные в главе III, являются предметом консолидации в соответствии с более высокими ставками, предусмотренными национальным законодательством соответствующего государства;

3) притоки ликвидности в филиал другого государства, к которому применяются, на основании национального законодательства соответствующего государства, которое устанавливает требование по покрытию потребностей в ликвидности, более низкие проценты, чем указанные в главе III, являются предметом консолидации в соответствии с более низкими ставками, предусмотренными национальным законодательством соответствующего государства;

4) на консолидированном уровне размер притоков от специализированного банка в соответствии с пунктами 104 и 105 признается только до размера оттока из того же специализированного банка.

Часть 2. Определения

4. Понятия и выражения, используемые в настоящем регламенте, имеют значения, предусмотренные в Законе о деятельности банков №202/2017 (далее - "Закон №202/2017"), и в нормативных актах НБМ, изданных для применения указанного закона.

5. В настоящем регламенте используются следующие определения:

1) "активы первого уровня" означают активы с чрезмерным уровнем ликвидности и кредитным качеством в соответствии с частью 2 главы II.

2) "активы второго уровня" означают активы с высокой ликвидностью и кредитным качеством. Активы второго уровня подразделяются на активы уровня 2A и активы уровня 2B в соответствии с частью 2 главы II.

3) "финансовый клиент" означает клиента, который выполняет одно или несколько действий, перечисленных в ст. 14 Закона №202/2017, или является одним из следующих субъектов:

a) банком;

b) инвестиционным обществом;

c) небанковским финансовым обществом;

d) организацией коллективного инвестирования (далее - "ОКИ");

e) инвестиционным фондом с основным капиталом;

f ) страховщиком;

g) перестраховщиком;

h) холдинговым финансовым обществом или смешанным холдинговым финансовым обществом;

4) "маржинальные кредиты" означают кредиты под залог, предоставленные клиентам с целью получения торговых позиций с эффектом рычага.

5) "кризис" означает внезапное или серьезное ухудшение позиции платежеспособности или ликвидности банка из-за изменений рыночных условий или некоторых специфических факторов, которые приводят к возникновению значительного риска того, что банк не способен выполнить свои обязательства, срок погашения которых в течение следующих 30 дней;

6) "розничные депозиты" означает обязательство перед физическим лицом или МСП (как определено в пп.9) настоящего пункта, если физическое лицо или МСП квалифицируется для подверженностей типа ритейл, предусмотренного в п.61 Регламента о подходе к кредитному риску для банков согласно стандартизованному подходу, утвержденного ПИК НБМ №111 от 24 мая 2018 (далее - Регламент 111/2018) и если совокупные сгруппированные депозиты данного МСП не превышают 5 миллионов молдавских леев;

7) оптовое финансирование (wholesale) означает финансирования, которые не подпадают в категорию розничных депозитов, определенных в подпункте 6) настоящей части.