База данных

Дата обновления БД:

14.11.2018

Добавлено/обновлено документов:

47 / 185

Всего документов в БД:

87291

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 19 декабря 2015 года №253

Об утверждении Требований по наличию системы управления рисками в центральном депозитарии

В соответствии с подпунктом 14-2) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования по наличию системы управления рисками в центральном депозитарии.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года №5 "Об утверждении Инструкции о требованиях по наличию системы управления рисками в центральном депозитарии, и внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года №238 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №6100);

2) пункт 12 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года №168 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9796, опубликованным 12 ноября 2014 года в информационно-правовой системе "Аділет" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного введения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан").

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг (Хаджиева М.Ж.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Аділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Национального Банка

Д.Акишев

Утверждены Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года №253

Требования по наличию системы управления рисками в центральном депозитарии

1. Общие положения

1. Настоящие Требования по наличию системы управления рисками в центральном депозитарии (далее – Требования) разработаны в соответствии Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают требования по наличию системы управления рисками в центральном депозитарии.

2. Совет директоров центрального депозитария обеспечивает соответствие системы управления рисками Требованиям и создает условия для исполнения органами, подразделениями и работниками центрального депозитария возложенных на них обязанностей в области управления рисками.

3. В Требованиях используются следующие понятия:

1) информационная система - программно-техническое обеспечение центрального депозитария, посредством которого обеспечивается генерирование, хранение, учет, своевременное предоставление и раскрытие финансовой и операционной информации, необходимой для совета директоров, исполнительного органа и работников центрального депозитария при выполнении своих обязанностей, а также регистраторам, эмитентам, депонентам центрального депозитария и их клиентам в процессе их деятельности;

2) ценовой риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, возникающий в случае изменения условий финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов, приобретенных за счет собственных активов центрального депозитария;

3) репутационный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие негативного общественного мнения или снижения доверия к центральному депозитарию;

4) бэк-тестинг - методы проверки эффективности процедур измерения рисков с использованием исторических данных по центральному депозитарию и сравнением рассчитанных результатов с текущими (фактическими) результатами от совершения указанных операций;

5) валютный риск - риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов иностранных валют, при осуществлении центральным депозитарием деятельности. Риск возникновения расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиций по валютам в стоимостном выражении;

6) клиринговые операции - операции по сбору, сверке, сортировке и подтверждению расчетов, а также проведению их взаимозачета и определению чистых позиций участников клиринга;

7) коммуникационная система - программно-техническое обеспечение центрального депозитария, предназначенное для управления процессами передачи информации между органами и подразделениями центрального депозитария, регистратором, эмитентами, депонентами и центральным депозитарием, а также иными системами центрального депозитария;

8) корпоративное управление - система стратегического и тактического управления центрального депозитария, представляющая собой комплекс взаимоотношений между общим собранием акционеров, советом директоров, правлением, направленная на обеспечение эффективного функционирования центрального депозитария, защиту прав и интересов его акционеров и предоставляющая акционерам возможность эффективного контроля и мониторинга деятельности центрального депозитария;

9) кредитный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неуплаты эмитентом основного долга и вознаграждения, причитающегося держателю ценной бумаги, в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок, включающий также риск потерь, возникающих в связи с невыполнением партнером обязательств по свопам, опционам, форвардам и иным финансовым инструментам, подверженным кредитному риску, и в период урегулирования расчетов по данным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

10) правовой риск - риск возникновения расходов (убытков) следствие нарушения центральным депозитарием требований законодательства Республики Казахстан, в том числе несоответствия внутренних документов центрального депозитария требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа, несоответствия практики деятельности центрального депозитария его внутренним документам, а в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан - нарушения требований законодательства других государств;

11) политика инвестирования собственных активов - документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении собственных активов центрального депозитария, условия хеджирования и диверсификации собственных активов;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года №253
"Об утверждении Требований по наличию системы управления рисками в центральном депозитарии"

О документе

Номер документа:253
Дата принятия: 19/12/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:23/04/2016
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" от 12 апреля 2016 года;

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 3 февраля 2016 года №12996.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 6 настоящее Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 23 апреля 2016 года.