СОВМЕСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

от 24 декабря 2024 года №87, 24 декабря 2024 года №85

О внесении изменения в совместное постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 мая 2020 года №62 и Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 5 мая 2020 года №56 "Об утверждении Правил о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан"

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести в совместное постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 мая 2020 года №62 и Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 5 мая 2020 года №56 "Об утверждении Правил о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №20593) следующее изменение:

Правила о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту развития финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего совместного постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного постановления возложить на курирующих заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан и заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее совместное постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

__________М.Абылкасымова

Председатель Национального Банка Республики Казахстан

__________Т.Сулейменов

 

Приложение

к совместному Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан и Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 декабря 2024 года №87, 24 декабря 2024 года №85

Утверждены совместным Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 мая 2020 года №56, 5 мая 2020 года №62

Правила о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон о государственном регулировании) и определяют порядок предоставления Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) займов последней инстанции (далее – заем, займы) банкам второго уровня (далее – банк).

2. В Правилах используются следующие понятия:

1) балансовая задолженность – балансовая задолженность по договорам банковского займа, заключенным между заемщиками банка и банком (далее – договор банковского займа), включающая основной долг, начисленное вознаграждение, дисконт (премии), корректировки и провизии;

2) риск-метрики банковских займов – параметры расчета ожидаемых кредитных убытков по финансовым инструментам: вероятность дефолта (PD), уровень потерь в случае наступления дефолта (LGD), сумма обязательств на момент дефолта (EAD), фактор дисконтирования (Dt), согласно внутренней методологии банков;

3) портфель однородных банковских займов – группа банковских займов со сходными характеристиками кредитного риска;

4) дисконт – процент, устанавливаемый Национальным Банком в соответствии со статьей 51-3 Закона о Национальном Банке, на который уменьшается стоимость активов банка, предоставляемых в залог, в целях снижения рисков, связанных с их возможным обесценением, утратой, а также который учитывает при наличии издержки по реализации предмета залога, содержанию предмета залога, расходы по взысканию задолженности банка и другие возможные расходы, связанные с предоставленным займом;

5) индивидуальные банковские займы – займы, предоставляемые банками, по которым провизии (резервы) рассчитываются банком по каждому такому займу;

6) препозиция залога – предварительная процедура по определению уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) нерыночных активов банка, приемлемых для принятия Национальным Банком в залог, в случае предоставления банку займа;

7) перечень нерыночных активов для принятия в залог – перечень, содержащий сведения о нерыночных активах, находящихся в пуле обеспечения и приемлемых для принятия Национальным Банком в качестве обеспечения исполнения банком обязательств по займу;

8) пул обеспечения – совокупность нерыночных активов, прошедших препозицию залога;

9) план фондирования – документ банка, содержащий информацию о фактических и прогнозируемых притоках, в том числе сумму планируемого к получению займа, и оттоках денег банка в течение предполагаемого срока привлечения займа, свидетельствующий о способности банка погасить заем, оптимизировать финансовые, инвестиционные и операционные потоки на скорейшее восстановление и в дальнейшем обеспечить соблюдение пруденциальных нормативов;

10) рыночные активы – высоколиквидные и низкорисковые долговые ценные бумаги;

11) нерыночные активы – права (требования) по договорам банковского займа;

12) идиосинкратический шок ликвидности – массовые требования депозиторов и кредиторов, за исключением требований лиц, связанных с банком особыми отношениями, ведущие к дефициту ликвидности в банке и вызванные потерей доверия к способности банка удовлетворить требования депозиторов и кредиторов;

13) краткосрочный дефицит ликвидности – снижение объема высоколиквидных активов до уровня, при котором нарушаются пруденциальные нормативы и (или) возникает угроза неисполнения требований депозиторов и кредиторов, связанный с наступлением идиосинкратического шока ликвидности;

14) договор об общих условиях предоставления займа последней инстанции – договор, предусматривающий общие условия препозиции залога и предоставления займа, которые являются едиными для всех банков, и заключаемый между Национальным Банком, уполномоченным органом и банком;

15) регулярный AQR – ежегодная оценка качества активов и условных (возможных) обязательств банков, осуществляемая в рамках риск-ориентированного надзора;

16) периметр регулярного AQR – список банков для проведения регулярного AQR, одобряемый Советом по финансовой стабильности Республики Казахстан.

3. Заем предоставляется Национальным Банком банку в целях обеспечения стабильности финансовой системы Республики Казахстан и предупреждения системных рисков.

4. Заем, предоставленный Национальным Банком, используется для покрытия краткосрочного дефицита ликвидности банка и не является инструментом поддержания его платежеспособности.

5. Национальный Банк предоставляет заем банку в порядке и на условиях, указанных в статье 51-3 Закона о Национальном Банке и Правилах.

6. Национальный Банк и уполномоченный орган осуществляют обмен информацией, сведениями и документами, необходимыми для реализации механизма предоставления займов в соответствии со статьей 51-3 Закона о Национальном Банке и пунктом 5 статьи 9 Закона о государственном регулировании в порядке и сроки, предусмотренные Правилами.

7. Предоставление документов, информации и (или) сведений, предусмотренных Правилами, осуществляется в электронном формате, за исключением случаев необходимости их предоставления на бумажном носителе.

Обмен между банком, Национальным Банком и уполномоченным органом документами, информацией и (или) сведениями, предусмотренными Правилами, осуществляется в электронном формате с даты направления Национальным Банком такого уведомления.

8. Банк несет ответственность за достоверность представляемых документов, информации и (или) сведений, предусмотренных Правилами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Условия предоставления займа

9. Национальный Банк предоставляет заем банку, испытывающему краткосрочный дефицит ликвидности и удовлетворяющему в совокупности следующим условиям:

1) банк не отнесен к категории банков с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы Республики Казахстан, или категории неплатежеспособных банков;

2) банк выполняет требования к минимальным значениям коэффициентов достаточности собственного капитала и его размера, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года №170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №15886, и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года №144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №13939 (далее – минимальные значения коэффициентов достаточности собственного капитала и его размера) на последнюю отчетную дату и на дату, предшествующую дате представления в Национальный Банк ходатайства о предоставлении займа;

3) у банка отсутствует просроченная задолженность перед Национальным Банком;

4) банк присоединен к договору об общих условиях предоставления займа в соответствии с главой 3 Правил.

10. Заем предоставляется в национальной валюте Республики Казахстан – тенге под залог активов банка, предусмотренных пунктом 12 Правил.

11. Заем предоставляется банку на срок от 14 (четырнадцать) до 90 (девяносто) календарных дней с возможностью пролонгации не более 3 (трех) раз. Общий срок пользования займом с учетом всех пролонгаций не превышает 1 (один) год.

12. Национальный Банк в обеспечение исполнения обязательств по займу принимает рыночные активы и (или) нерыночные активы, принадлежащие банку.

Банк, предоставляющий ценные бумаги в залог, не является эмитентом таких ценных бумаг.

Список рыночных активов, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по займу, и дисконты к ним размещаются на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

Нерыночные активы принимаются в качестве обеспечения исполнения обязательств по займу, если они соответствуют требованиям к нерыночным активам согласно приложению 1 к Правилам (далее – требования к нерыночным активам), прошли процедуру препозиции залога в соответствии с главами 4, 5 или 6 Правил и включены в пул обеспечения.

13. Заем считается обеспеченным при условии превышения стоимости активов банка, предоставленных в залог, с учетом дисконта над суммой займа с учетом вознаграждения в полном объеме в течение всего срока займа.

14. Сумма займа определяется Национальным Банком с учетом требований пункта 13 Правил.

15. Ставка вознаграждения по займу фиксируется до даты погашения займа в полном объеме на уровне базовой ставки Национального Банка, действующей на день предоставления или пролонгации займа с учетом дополнительного процентного вознаграждения в размере 2 (два) процентных пункта.

Начисление вознаграждения по займу осуществляется с даты предоставления Национальным Банком займа банку до даты погашения (включительно) займа в полном объеме. Для начисления вознаграждения в расчет берутся 360 (триста шестьдесят) календарных дней в году и 30 (тридцать) календарных дней в месяце либо фактическое количество календарных дней при неполном месяце.

16. Заем предоставляется Национальным Банком путем перечисления денег на корреспондентский счет банка, открытый в Национальном Банке.