ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 10 февраля 2016 года №67

О некоторых вопросах осуществления деятельности на внебиржевом рынке Форекс

На основании части второй пункта 13, абзацев шестого, седьмого, одиннадцатого и двенадцатого пункта 17, абзацев третьего и пятого пункта 18 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. №231 "Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс" и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:

1.1. предел риска форекс-компании (предельное соотношение совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов) по отдельному базовому активу и собственного капитала форекс-компании):

в размере 1,5 – для форекс-компаний, имеющих уставный фонд в размере не менее 2,5 млн. белорусских рублей и собственный капитал в размере не менее 5 млн. белорусских рублей и управляющих своими рисками путем осуществления в установленном законодательством порядке хотя бы одного из следующих видов операций:

с ценными бумагами (при осуществлении операций с профессиональными участниками рынка ценных бумаг);

с драгоценными металлами (при осуществлении операций с банками Республики Беларусь (далее – банк);

c цифровыми знаками (токенами) (при осуществлении операций с операторами криптоплатформ, операторами обмена криптовалют, являющимися резидентами Парка высоких технологий);

с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (при осуществлении операций с внешними контрагентами);

в размере 0,01 – для форекс-компаний, не указанных в абзацах втором – шестом настоящей части.

Управление рисками, предусмотренное абзацем вторым части первой настоящего подпункта, может осуществляться форекс-компаниями путем заключения ими всех допустимых законодательством сделок, представляющих собой как отдельные операции, предусмотренные абзацами третьим–шестым части первой настоящего подпункта, так и совокупность таких операций.

При расчете совокупной открытой позиции клиентов форекс-компании (суммы открытых позиций клиентов) по отдельному базовому активу открытая позиция, при которой положительный финансовый результат клиента по операции обеспечивается в случае положительного изменения (увеличения) цены базового актива, включается в расчет с положительным знаком, открытая позиция, при которой положительный финансовый результат клиента по операции обеспечивается в случае отрицательного изменения (уменьшения) цены базового актива, включается в расчет с отрицательным знаком. Для данных расчетов используется размер открытой позиции без учета маржинального плеча;

1.2. предел риска Национального форекс-центра (предельное соотношение совокупной открытой позиции его клиентов (суммы открытых позиций клиентов) по отдельному базовому активу и собственного капитала Национального форекс-центра) при совершении им операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами с форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, которые осуществляют вывод совокупной открытой позиции своих клиентов (суммы открытых позиций клиентов) на Национальный форекс-центр, в размере 0,01.

При расчете совокупной открытой позиции форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (суммы открытых позиций клиентов) по отдельному базовому активу открытая позиция, при которой их положительный финансовый результат по операции обеспечивается в случае положительного изменения (увеличения) цены базового актива, включается в расчет с положительным знаком, открытая позиция, при которой их положительный финансовый результат по операции обеспечивается в случае отрицательного изменения (уменьшения) цены базового актива, включается в расчет с отрицательным знаком;

1.3. финансовые нормативы и их размеры для форекс-компаний:

1.3.1. предельное соотношение суммы денежных средств, привлеченных от клиентов, к собственному капиталу форекс-компании – не более 20.

Сумма денежных средств, привлеченных форекс-компанией от клиентов, рассчитывается как сумма маржинального обеспечения;

1.3.2. норматив финансовой устойчивости – не менее 0,75.

Данный норматив рассчитывается как отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств форекс-компании к итогу бухгалтерского баланса форекс-компании, уменьшенному на сумму маржинального обеспечения;

1.3.3. норматив концентрации заемного капитала – не более 1.

Данный норматив рассчитывается как отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств форекс-компании, уменьшенной на сумму маржинального обеспечения, к собственному капиталу форекс-компании;

1.3.4. норматив финансовой зависимости – не более 0,9.

Данный норматив рассчитывается как отношение долгосрочных и краткосрочных обязательств форекс-компании, уменьшенных на сумму займов, предоставленных учредителями (участниками) форекс-компании в целях управления рисками, возникающими в связи с совершением операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, к итогу бухгалтерского баланса форекс-компании;

1.3.5. норматив мгновенной ликвидности – не менее 0,2.

Данный норматив рассчитывается как отношение суммы денежных средств форекс-компании в кассе, на счетах, во вкладах (депозитах) по договорам срочного отзывного или условного отзывного банковского вклада (депозита) к сумме обязательств форекс-компании, срок погашения которых не установлен или определен моментом востребования, и обязательств с просроченными сроками погашения.

Денежные средства на счетах в иностранных банках включаются в расчет норматива мгновенной ликвидности только при условии, что они могут поступить на текущий (расчетный) счет форекс-компании в течение трех рабочих дней;

1.3.6. норматив текущей ликвидности – не менее 0,7.

Данный норматив рассчитывается как отношение суммы текущих активов форекс-компании к сумме обязательств форекс-компании с оставшимися сроками погашения до 30 дней, в том числе обязательств до востребования и с просроченными сроками погашения.

К текущим активам форекс-компании относятся денежные средства в кассе, на счетах, во вкладах (депозитах) по договорам срочного отзывного или условного отзывного банковского вклада (депозита), во вкладах (депозитах) по договорам срочного безотзывного или условного безотзывного банковского вклада (депозита) со сроком возврата до 30 дней, финансовые вложения со сроком возврата до 30 дней, дебиторская задолженность с оставшимся сроком погашения до 30 дней (за исключением просроченной), вложения в ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального банка, Министерства финансов;

1.3.7. норматив краткосрочной ликвидности – не менее 1.

Данный норматив рассчитывается как отношение суммы краткосрочных активов форекс-компании к сумме обязательств форекс-компании с оставшимися сроками погашения до одного года, в том числе обязательств до востребования и с просроченными сроками погашения.

К краткосрочным активам форекс-компании относятся денежные средства в кассе, на счетах, во вкладах (депозитах) по договорам срочного отзывного или условного отзывного банковского вклада (депозита), во вкладах (депозитах) по договорам срочного безотзывного или условного безотзывного банковского вклада (депозита) со сроком возврата до одного года, финансовые вложения со сроком возврата до одного года, дебиторская задолженность с оставшимся сроком погашения до одного года (за исключением просроченной), вложения в ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального банка, Министерства финансов, а также ценные бумаги, срок погашения которых не превышает одного года;

1.3.8. норматив максимального размера открытых позиций – не более 10.

Данный норматив рассчитывается как отношение разницы между суммой маржинального обеспечения по открытым позициям клиентов форекс-компании по всем базовым активам и суммой маржинального обеспечения по открытым позициям, выведенным на внешнего контрагента или Национальный форекс-центр, к собственному капиталу форекс-компании.

При расчете суммы маржинального обеспечения по открытым позициям клиентов форекс-компании по отдельному базовому активу маржинальное обеспечение по открытой позиции, при которой положительный финансовый результат клиента по операции обеспечивается в случае положительного изменения (увеличения) цены базового актива, включается в расчет с положительным знаком, маржинальное обеспечение по открытой позиции, при которой положительный финансовый результат клиента по операции обеспечивается в случае отрицательного изменения (уменьшения) цены базового актива, включается в расчет с отрицательным знаком;

1.4. предельный размер маржинального плеча для:

категорий клиентов форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций:

"профессиональный клиент" – 500;

"квалифицированный клиент" – 200;

"клиент" – 100;

клиентов Национального форекс-центра – 500.

Категория клиента форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации определяется согласно утверждаемым форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, Национальным форекс-центром правилам совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, установленными к ним Инструкцией о требованиях к содержанию утверждаемых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, Национальным форекс-центром правил совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 февраля 2016 г. №64.

2. Установить, что:

2.1. при наличии заключенных с внешними контрагентами соглашений о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами форекс-компания вправе с учетом ограничений, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. №231, осуществлять вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов) на внешнего контрагента при соблюдении одного из следующих критериев:

значение норматива максимального размера открытых позиций превысило 0,1;

реализация мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с осуществлением деятельности на внебиржевом рынке Форекс;

2.2. форекс-компания вправе осуществлять вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов), рассчитываемой в соответствии с частью третьей подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, на внешнего контрагента - нерезидента при соблюдении одного из следующих условий:

такой контрагент имеет специальное разрешение (лицензию), предоставляющее право на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс;

в законодательстве страны государственной регистрации такого контрагента отсутствует запрет на вывод на него совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов) форекс-компании.

Если страна государственной регистрации внешнего контрагента является оффшорной зоной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. №353 "Об утверждении перечня оффшорных зон", вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов) осуществляется форекс-компанией за счет собственных средств.

Вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов) на внешнего контрагента, страна государственной регистрации которого включена в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, установленный в приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г. №209 "О перечне иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц", осуществляется при включении в заключенное с таким контрагентом соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами условия о полном (частичном) прекращении обязательств по нему путем зачета, новации, предоставления взамен исполнения отступного, проведения безналичных расчетов, осуществляемых на основе клиринга.

2.3. исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.10.2022 №415

2-1. Для целей настоящего постановления нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

маржинальное обеспечение - денежные средства, указанные в части третьей пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. №231;

маржинальное плечо - соотношение суммы, указанной в распоряжении клиента о фиксации цены базового актива при открытии позиции, и суммы маржинального обеспечения;

управление рисками - мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с осуществлением деятельности на внебиржевом рынке Форекс;

форекс-компании - юридические лица, указанные в абзаце втором части первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. №231;

термины "банки Республики Беларусь", "иностранные банки", "нерезиденты", "резиденты" используются в значениях, определенных соответственно в подпунктах 1.1, 1.9-1.11 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. №226-З "О валютном регулировании и валютном контроле".

К внешним контрагентам относятся форекс-компания, банк, небанковская кредитно-финансовая организация, юридическое лицо - нерезидент, имеющие право осуществлять деятельность на внебиржевом рынке Форекс в соответствии с законодательством иностранного государства, на которые осуществляется вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов) по отдельному базовому активу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 7 марта 2016 г.

Приложение

к Постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 февраля 2016 года №67

Перечень организаций, выдающих специальное разрешение (лицензию), предоставляющее право на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс, и организаций, членство в которых предоставляет право на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс

1. Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financial Industry Regulatory Authority), Соединенные Штаты Америки.

2. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodities and Futures Trading Commission), Соединенные Штаты Америки.

3. Национальная фьючерсная ассоциация (National Futures Association), Соединенные Штаты Америки.

4. Управление по финансовым услугам и рынкам (Financial Services and Markets Authority), Королевство Бельгия.

5. Комиссия по финансовому надзору (Комисията за финансов надзор), Республика Болгария.

6. Национальный банк Чехии (Ceska narodni banka), Чешская Республика.

7. Управление финансового надзора (Finanstilsynet), Королевство Дания.

8. Федеральное управление финансового надзора Германии (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht), Федеративная Республика Германия.

9. Финансовая инспекция (Finantsinspektsioon), Эстонская Республика.

10. Центральный банк Ирландии (Central Bank of Ireland), Ирландия.

11. Комиссия по рынку капитала Греции (???????? ???????? ?????????????), Греческая Республика.

12. Национальная комиссия по фондовому рынку (Comision Nacional del Mercado de Valores), Королевство Испания.

13. Управление по пруденциальному надзору и разрешению конфликтов (Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution), Французская Республика.

14. Хорватское агентство по надзору за рынком финансовых услуг (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga), Республика Хорватия.

15. Национальная комиссия по фондовому рынку (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa), Итальянская Республика.

16. Комиссия Кипра по ценным бумагам и биржам (???????? ????????????? ??????), Республика Кипр.

17. Комиссия по рынку финансов и капитала (Finansu un kapitala tirgus komisija), Латвийская Республика.

18. Банк Литвы (Lietuvos Bankas), Литовская Республика.

19. Комиссия по надзору за финансовым сектором (Commission de Surveillance du Secteur Financier), Великое Герцогство Люксембург.

20. Национальный банк Венгрии (Magyar Nemzeti Bank), Венгерская Республика.

21. Управление по финансовым услугам (Malta Financial Services Authority), Республика Мальта.

22. Управление по финансовым рынкам (Autoriteit Financiёle Markten), Королевство Нидерландов.

23. Управление по финансовым рынкам (Finanzmarktaufsicht), Австрийская Республика.

24. Комиссия по финансовому надзору (Komisjа Nadzoru Finansowego), Республика Польша.

25. Комиссия по рынку ценных бумаг (Comissao do mercado de valores mobiliarios), Португальская Республика.

26. Управление по финансовому надзору (Autoritatea de Supraveghere Financiara), Румыния.

27. Агентство по рынку ценных бумаг (Agencija za trg vrednostnih papirjev), Республика Словения.

28. Национальный банк Словакии (Narodna Banka Slovenska), Словацкая Республика.

29. Управление по финансовому надзору (Finanssivalvonta), Финляндская Республика.

30. Управление по финансовому надзору (Finansinspektionen), Королевство Швеция.

31. Управление по финансовому поведению (Financial Conduct Authority), Великобритания.

32. Управление по финансовому надзору (Fjarmalaeftirliti?), Республика Исландия.

33. Управление по финансовым рынкам (Finanzmarktaufsicht), Княжество Лихтенштейн.

34. Управление финансового надзора (Finanstilsynet), Королевство Норвегия.

35. Агентство по финансовым услугам (Financial Services Agency), Япония.

36. Ассоциация финансовых фьючерсов (The Financial Futures Association of Japan), Япония.

37. Фонд защиты инвесторов Японии (Japan Investor Protection Fund), Япония.

38. Ассоциация дилеров ценных бумаг Японии (Japan Securities Dealers Association), Япония.

39. Центральный банк Российской Федерации (Российская Федерация).

40. Швейцарская служба по надзору за финансовым рынком (Swiss Financial Market Supervisory Authority), Швейцарская Конфедерация.

41. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission), Австралийский Союз.