Недействующая редакция. Принята: 10.02.2016 / Вступила в силу: 07.03.2016

Недействующая редакция, не действует с 29 марта 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 10 февраля 2016 года №67

О некоторых вопросах осуществления деятельности на внебиржевом рынке Форекс

На основании части второй пункта 13, абзацев шестого, седьмого, одиннадцатого и двенадцатого пункта 17, абзацев третьего и пятого пункта 18 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. №231 "Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс" и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:

1.1. предел риска форекс-компании* (предельное соотношение совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов) по отдельному базовому активу и собственного капитала форекс-компании) в размере 1.

______________________________

* Для целей настоящего постановления к форекс-компаниям относятся юридические лица, указанные в абзаце втором части первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. №231 "Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.06.2015, 1/15836).

При расчете совокупной открытой позиции клиентов форекс-компании (суммы открытых позиций клиентов) по отдельному базовому активу открытая позиция, при которой положительный финансовый результат клиента по операции обеспечивается в случае положительного изменения (увеличения) цены базового актива, включается в расчет с положительным знаком, открытая позиция, при которой положительный финансовый результат клиента по операции обеспечивается в случае отрицательного изменения (уменьшения) цены базового актива, включается в расчет с отрицательным знаком;

1.2. предел риска Национального форекс-центра (предельное соотношение совокупной открытой позиции его клиентов (суммы открытых позиций клиентов) по отдельному базовому активу и собственного капитала Национального форекс-центра) при совершении им операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами с форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, которые осуществляют вывод совокупной открытой позиции своих клиентов (суммы открытых позиций клиентов) на Национальный форекс-центр, в размере 0,01.

При расчете совокупной открытой позиции форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (суммы открытых позиций клиентов) по отдельному базовому активу открытая позиция, при которой их положительный финансовый результат по операции обеспечивается в случае положительного изменения (увеличения) цены базового актива, включается в расчет с положительным знаком, открытая позиция, при которой их положительный финансовый результат по операции обеспечивается в случае отрицательного изменения (уменьшения) цены базового актива, включается в расчет с отрицательным знаком;

1.3. финансовые нормативы и их размеры для форекс-компаний:

1.3.1. предельное соотношение суммы денежных средств, привлеченных от клиентов, к собственному капиталу форекс-компании - не более 20.

Сумма денежных средств, привлеченных форекс-компанией от клиентов, рассчитывается как сумма маржинального обеспечения ;

______________________________

* Для целей настоящего постановления к маржинальному обеспечению относятся денежные средства, указанные в части третьей пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. №231.

1.3.2. норматив финансовой устойчивости - не менее 0,75.

Данный норматив рассчитывается как отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств форекс-компании к итогу бухгалтерского баланса форекс-компании, уменьшенному на сумму маржинального обеспечения;

1.3.3. норматив концентрации заемного капитала - не более 1.

Данный норматив рассчитывается как отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств форекс-компании, уменьшенной на сумму маржинального обеспечения, к собственному капиталу форекс-компании;

1.3.4. норматив финансовой зависимости - не более 0,85.

Данный норматив рассчитывается как отношение долгосрочных и краткосрочных обязательств форекс-компании, уменьшенных на сумму займов, предоставленных учредителями (участниками) форекс-компании в целях управления рисками, возникающими в связи с совершением операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, к итогу бухгалтерского баланса форекс-компании;

1.3.5. норматив мгновенной ликвидности - не менее 0,2.

Данный норматив рассчитывается как отношение суммы денежных средств форекс-компании в кассе, на счетах, во вкладах (депозитах) по договорам срочного отзывного или условного отзывного банковского вклада (депозита) к сумме обязательств форекс-компании, срок погашения которых не установлен или определен моментом востребования, и обязательств с просроченными сроками погашения.

Денежные средства на счетах в банках-нерезидентах* включаются в расчет норматива мгновенной ликвидности только при условии, что они могут поступить на текущий (расчетный) счет форекс-компании в течение трех рабочих дней;

______________________________

* Для целей настоящего постановления термины "резидент" и "нерезидент" используются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., №85, 2/978).

1.3.6. норматив текущей ликвидности - не менее 0,7.

Данный норматив рассчитывается как отношение суммы текущих активов форекс-компании к сумме обязательств форекс-компании с оставшимися сроками погашения до 30 дней, в том числе обязательств до востребования и с просроченными сроками погашения.

К текущим активам форекс-компании относятся денежные средства в кассе, на счетах, во вкладах (депозитах) по договорам срочного отзывного или условного отзывного банковского вклада (депозита), во вкладах (депозитах) по договорам срочного безотзывного или условного безотзывного банковского вклада (депозита) со сроком возврата до 30 дней, финансовые вложения со сроком возврата до 30 дней, дебиторская задолженность с оставшимся сроком погашения до 30 дней (за исключением просроченной), вложения в ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь;

1.3.7. норматив краткосрочной ликвидности - не менее 1.

Данный норматив рассчитывается как отношение суммы краткосрочных активов форекс-компании к сумме обязательств форекс-компании с оставшимися сроками погашения до одного года, в том числе обязательств до востребования и с просроченными сроками погашения.

К краткосрочным активам форекс-компании относятся денежные средства в кассе, на счетах, во вкладах (депозитах) по договорам срочного отзывного или условного отзывного банковского вклада (депозита), во вкладах (депозитах) по договорам срочного безотзывного или условного безотзывного банковского вклада (депозита) со сроком возврата до одного года, финансовые вложения со сроком возврата до одного года, дебиторская задолженность с оставшимся сроком погашения до одного года (за исключением просроченной), вложения в ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, а также ценные бумаги, срок погашения которых не превышает одного года;

1.3.8. норматив максимального размера открытых позиций - не более 0,2.

Данный норматив рассчитывается как отношение разницы между суммой маржинального обеспечения по открытым позициям клиентов форекс-компании по всем базовым активам и суммой маржинального обеспечения по открытым позициям, выведенным на внешнего контрагента или Национальный форекс-центр, к собственному капиталу форекс-компании.

______________________________

* Для целей настоящего постановления к внешнему контрагенту относятся форекс-компания, банк, небанковская кредитно-финансовая организация, юридическое лицо - нерезидент, имеющее право осуществлять деятельность на внебиржевом рынке Форекс в соответствии с законодательством иностранного государства.

При расчете суммы маржинального обеспечения по открытым позициям клиентов форекс-компании по отдельному базовому активу маржинальное обеспечение по открытой позиции, при которой положительный финансовый результат клиента по операции обеспечивается в случае положительного изменения (увеличения) цены базового актива, включается в расчет с положительным знаком, маржинальное обеспечение по открытой позиции, при которой положительный финансовый результат клиента по операции обеспечивается в случае отрицательного изменения (уменьшения) цены базового актива, включается в расчет с отрицательным знаком;

1.4. предельный размер маржинального плеча для:

категорий клиентов форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций***:

"профессиональный клиент" - 500;

"квалифицированный клиент" - 200;

"клиент" - 100;

клиентов Национального форекс-центра - 500.

______________________________

** Для целей настоящего постановления под маржинальным плечом понимается соотношение суммы, указанной в распоряжении клиента о фиксации цены базового актива при открытии позиции, и суммы маржинального обеспечения.

*** Категория клиента форекс-компании, банка, небанковской кредитно-финансовой организации определяется согласно утверждаемым форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, Национальным форекс-центром правилам совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

2. Установить, что:

2.1. при наличии заключенных с внешними контрагентами соглашений о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами форекс-компания вправе с учетом ограничений, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. №231, осуществлять вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов) на внешнего контрагента при соблюдении одного из следующих критериев:

значение норматива максимального размера открытых позиций превысило 0,1;

реализация мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с осуществлением деятельности на внебиржевом рынке Форекс;

2.2. форекс-компания вправе осуществлять вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов), рассчитываемой в соответствии с частью второй подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, на внешнего контрагента - резидента при условии, что таким контрагентом является банк, небанковская кредитно-финансовая организация, осуществляющие деятельность на внебиржевом рынке Форекс, или форекс-компания. Вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов) на форекс-компанию допускается в размере, не приводящем к превышению предела риска форекс-компании, установленного частью первой подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления;

2.3. форекс-компания вправе осуществлять вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов), рассчитываемой в соответствии с частью второй подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, на внешнего контрагента - нерезидента в случае, если такой контрагент соответствует одному из следующих критериев:

имеет специальное разрешение (лицензию), предоставляющее право на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс, выданное одной из организаций по перечню согласно приложению к настоящему постановлению, и (или) подтверждение членства в одной из организаций по перечню согласно приложению к настоящему постановлению;

погашение его обязательств перед форекс-компанией обеспечено гарантией банка, страна государственной регистрации которого не является оффшорной зоной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. №353 "Об утверждении перечня оффшорных зон" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №86, 1/7619);

погашение его обязательств перед форекс-компанией обеспечено гарантией юридического лица, страна государственной регистрации которого не является оффшорной зоной согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. №353 и которое представило форекс-компании засвидетельствованную в нотариальном порядке копию аудиторского заключения аудиторской организации, входящей в состав объединения аудиторских организаций (сетей), действующего при Международной федерации бухгалтеров, либо в состав организации (сети), входящей в состав такого объединения. Аудиторское заключение должно содержать сведения, на основании которых форекс-компания может сделать вывод о достаточности средств для исполнения указанной гарантии, датироваться не позднее одного года до даты выдачи гарантии, а его нотариально засвидетельствованная копия должна быть переведена на белорусский или русский язык с засвидетельствованной в нотариальном порядке верностью перевода, подлинностью подписи переводчика;

имеет собственный капитал в размере не менее 5 млн. евро, что подтверждено датированным не позднее одного года заключением аудиторской организации, входящей в состав объединения аудиторских организаций (сетей), действующего при Международной федерации бухгалтеров, либо в состав организации (сети), входящей в состав такого объединения. Засвидетельствованная в нотариальном порядке копия указанного заключения, представляемая в форекс-компанию, должна быть переведена на белорусский или русский язык с засвидетельствованной в нотариальном порядке верностью перевода, подлинностью подписи переводчика. Вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов), рассчитываемой в соответствии с частью второй подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, на данного контрагента допускается в размере, не превышающем 5 процентов суммы маржинального обеспечения клиентов;

является юридическим лицом, по отношению к которому форекс-компания выступает дочерним или зависимым хозяйственным обществом. Вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов), рассчитываемой в соответствии с частью второй подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, на данного контрагента допускается только за счет собственных средств форекс-компании.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 7 марта 2016 г.

Председатель Правления

П.В.Каллаур

Приложение

к Постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 февраля 2016 года №67

Перечень организаций, выдающих специальное разрешение (лицензию), предоставляющее право на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс, и организаций, членство в которых предоставляет право на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс

1. Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financial Industry Regulatory Authority), Соединенные Штаты Америки.

2. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodities and Futures Trading Commission), Соединенные Штаты Америки.

3. Национальная фьючерсная ассоциация (National Futures Association), Соединенные Штаты Америки.

4. Управление по финансовым услугам и рынкам (Financial Services and Markets Authority), Королевство Бельгия.

5. Комиссия по финансовому надзору (Комисията за финансов надзор), Республика Болгария.

6. Национальный банк Чехии (Ceska narodni banka), Чешская Республика.

7. Управление финансового надзора (Finanstilsynet), Королевство Дания.

8. Федеральное управление финансового надзора Германии (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht), Федеративная Республика Германия.

9. Финансовая инспекция (Finantsinspektsioon), Эстонская Республика.

10. Центральный банк Ирландии (Central Bank of Ireland), Ирландия.

11. Комиссия по рынку капитала Греции (???????? ???????? ?????????????), Греческая Республика.

12. Национальная комиссия по фондовому рынку (Comision Nacional del Mercado de Valores), Королевство Испания.

13. Управление по пруденциальному надзору и разрешению конфликтов (Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution), Французская Республика.

14. Хорватское агентство по надзору за рынком финансовых услуг (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga), Республика Хорватия.

15. Национальная комиссия по фондовому рынку (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa), Итальянская Республика.

16. Комиссия Кипра по ценным бумагам и биржам (???????? ????????????? ??????), Республика Кипр.

17. Комиссия по рынку финансов и капитала (Finansu un kapitala tirgus komisija), Латвийская Республика.

18. Банк Литвы (Lietuvos Bankas), Литовская Республика.

19. Комиссия по надзору за финансовым сектором (Commission de Surveillance du Secteur Financier), Великое Герцогство Люксембург.

20. Национальный банк Венгрии (Magyar Nemzeti Bank), Венгерская Республика.

21. Управление по финансовым услугам (Malta Financial Services Authority), Республика Мальта.

22. Управление по финансовым рынкам (Autoriteit Financiёle Markten), Королевство Нидерландов.

23. Управление по финансовым рынкам (Finanzmarktaufsicht), Австрийская Республика.

24. Комиссия по финансовому надзору (Komisjа Nadzoru Finansowego), Республика Польша.

25. Комиссия по рынку ценных бумаг (Comissao do mercado de valores mobiliarios), Португальская Республика.

26. Управление по финансовому надзору (Autoritatea de Supraveghere Financiara), Румыния.

27. Агентство по рынку ценных бумаг (Agencija za trg vrednostnih papirjev), Республика Словения.

28. Национальный банк Словакии (Narodna Banka Slovenska), Словацкая Республика.

29. Управление по финансовому надзору (Finanssivalvonta), Финляндская Республика.

30. Управление по финансовому надзору (Finansinspektionen), Королевство Швеция.

31. Управление по финансовому поведению (Financial Conduct Authority), Великобритания.

32. Управление по финансовому надзору (Fjarmalaeftirliti?), Республика Исландия.

33. Управление по финансовым рынкам (Finanzmarktaufsicht), Княжество Лихтенштейн.

34. Управление финансового надзора (Finanstilsynet), Королевство Норвегия.

35. Агентство по финансовым услугам (Financial Services Agency), Япония.

36. Ассоциация финансовых фьючерсов (The Financial Futures Association of Japan), Япония.

37. Фонд защиты инвесторов Японии (Japan Investor Protection Fund), Япония.

38. Ассоциация дилеров ценных бумаг Японии (Japan Securities Dealers Association), Япония.

39. Центральный банк Российской Федерации (Российская Федерация).