Недействующая редакция. Принята: 19.07.2018 / Вступила в силу: 01.08.2018

Недействующая редакция, не действует с 11 января 2019 года

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 31 марта 2016 года №222

Об утверждении Положения о проведении Национальным банком Украины операций по купле-продаже иностранной валюты на условиях "своп"

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 25.05.2016 г. №333, 19.07.2018 г. №79)

В соответствии с требованиями статей 7, 15, 25, 42, 44, 45, 56, 71 и 73 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 6 Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", Положения о порядке и условиях торговли иностранной валютой, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 10 августа 2005 года №281, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29 августа 2005 года под №950/11230 (с изменениями), с целью усовершенствования порядка применения Национальным банком Украины отдельного инструмента регулирования ликвидности (рефинансирования) банковской системы - операции по купле-продаже иностранной валюты на условиях "своп" Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Положение о проведении Национальным банком Украины операций по купле-продаже иностранной валюты на условиях "своп" (далее - Положение), которое прилагается.

2. Департаменту открытых рынков (Пономаренко С.В.) довести содержание Положения до сведения банков Украины для использования в работе.

3. Департаменту открытых рынков (Пономаренко С.В.), Юридическому департаменту (Заморский А.В.) доработать дополнительные соглашения к генеральным соглашениям об осуществлении операций на межбанковском валютном рынке Украины с контрагентами Национального банка Украины для осуществления операций по купле-продаже иностранной валюты на условиях "своп" в соответствии с требованиями Положения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Чурий А.Е.

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель

В.А.Гонтарева

 

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 31 марта 2016 года №222

Положение о проведении Национальным банком Украины операций по купле-продаже иностранной валюты на условиях "своп"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 7, 15, 25, 42, 44, 45, 56, 71 и 73 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьей 6 Декрета Кабинета Министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля", Положением о порядке и условиях торговли иностранной валютой, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 10 августа 2005 года №281, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29 августа 2005 года под №950/11230 (с изменениями), с целью применения Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) отдельного инструмента регулирования ликвидности (рефинансирования) банковской системы - операций по купле-продаже иностранной валюты на условиях "своп" (далее - операции "своп").

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) аукцион "своп" - одна из форм проведения Национальным банком операции "своп";

2) "скидка за риск (haircut)" - скидка, определенная Национальным банком для операции "своп" в зависимости от срока проведения операции и волатильности валютной пары, с целью минимизации потерь Национального банка при реализации кредитного и валютного рисков. Размер скидки (отдельно по определенным характеристикам) утверждается отдельным распорядительным актом Национального банка;

3) неттинг - взаимозачет встречных требований Национального банка и банка по операциям "своп", возникающих на определенную дату валютирования в одной валюте. Расчеты по неттингу осуществляются на условиях предоплаты;

4) операция "своп" - операция по поддержанию ликвидности (рефинансирования) между Национальным банком и уполномоченным банком по покупке Национальным банком иностранной валюты за гривны с одновременным обязательством уполномоченного банка осуществить обратную покупку этой иностранной валюты с фиксацией условий этих операций при заключении договора;

5) предоплата - перечисление Национальным банком иностранной валюты/гривны банка исключительно после получения гривны/иностранной валюты от банка.

Другие термины употребляются в значениях, определенных законодательством Украины.

3. Операции "своп" между Национальным банком и уполномоченным банком (далее - банк) осуществляются с долларами США и евро.

4. Операция "своп" состоит из двух частей: операции по покупке Национальным банком иностранной валюты на условиях "тод", "том", "спот" и операции по продаже Национальным банком иностранной валюты на условиях "спот" или "форвард".

5. Операции "своп" между Национальным банком и банком осуществляются на срок, не превышающий 30 календарных дней.

6. Национальный банк осуществляет с банками первую часть операций "своп" по официальному курсу гривны к соответствующей иностранной валюте, установленному на день проведения операции, за вычетом "скидки на риск (haircut)".

7. Национальный банк для осуществления с банками операций "своп" по каждой заявке банка рассчитывает разницу между процентными ставками по средствам в национальной валюте и средствам в иностранной валюте (далее - разница процентных ставок (diff)), которая не может быть ниже, чем учетная ставка Национального банка плюс два процентных пункта.

Разница процентных ставок (diff) рассчитывается по следующей формуле:

Формула 1 к Постановлению от 31.03.2016 г. №222

где КФ - курс "форвард", предложенный в заявке банка;

КП - официальный курс гривны к иностранной валюте, установленный Национальным банком на день первой части операции "своп", за минусом "скидки за риск (haircut)";

Д - количество календарных дней между первой и второй частями операции (первый и последний день операции считаются одним днем).

(В пункт 7 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 25.05.2016 г. №333)
(см. предыдущую редакцию)

8. Обязательным условием для осуществления Национальным банком с банком операции "своп" является заключение дополнительного соглашения о порядке заключения соглашений "своп" к Генеральному соглашению о порядке проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины.

9. Национальный банк осуществляет операции "своп" как путем проведения аукциона "своп", так и по инициативе банка.

10. Национальный банк, учитывая ситуацию на денежно-кредитном рынке, может принять решение о проведении операции "своп" путем проведения аукциона "своп". Аукционы "своп" могут проводиться в форме аукциона на курс "форвард".

В случае принятия решения о проведении аукциона "своп" Национальный банк по электронной почте направляет банкам сообщение о проведении аукциона "своп" (далее - уведомление). Условия проведения аукциона "своп" определяет Национальный банк в сообщении.

11. Банк, который намерен принять участие в аукционе "своп", подает заявку на участие в этом аукционе на условиях, определенных в сообщении.

Указанная заявка подается средствами Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины (далее - Система подтверждения соглашений) к определенному в сообщении времени.

12. Национальный банк на основании всех представленных на аукцион "своп" заявок, соответствующих условиям проведения аукциона, определенным в сообщении, принимает решение о курсе отсечения.

13. На аукционе "своп" заявки банков удовлетворяются Национальным банком в соответствии с изменением предложенного в них курса гривны к иностранной валюте (курс "форвард"), начиная с заявки, в которой за единицу иностранной валюты предлагается наибольшее количество гривен, и далее постепенно к курсу отсечения.

14. Если среди заявок банков, которые должны быть удовлетворены результатами аукциона "своп", есть две или несколько заявок с одинаковым курсом, а объем аукциона "своп", который остался, недостаточен для полного удовлетворения указанных заявок, то эти заявки удовлетворяются пропорционально их объемам.

15. Национальный банк сообщает банкам, которые принимали участие в аукционе "своп", курс отсечения аукциона "своп" путем размещения соответствующей информации в торгово-информационных системах в срок, определенный в сообщении.

16. Банк, заявка которого выбрана Национальным банком для удовлетворения на аукционе "своп", обязан заключить соглашение с Национальным банком о проведении операции "своп". Такая заявка не может быть отозвана.

За нарушение требований этого пункта банк лишается права участвовать в трех следующих аукционах "своп".

(В пункт 16 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 19.07.2018 г. №79)
(см. предыдущую редакцию)

17. Национальный банк осуществляет расчеты по результатам аукциона "своп" с банками, которые принимали в нем участие, согласно условиям сообщения. Расчеты осуществляются на условиях предварительной оплаты.

18. Национальный банк имеет право объявить аукцион "своп" несостоявшимся.

19. Банк имеет право инициировать перед Национальным банком проведение операции "своп" путем направления соответствующего обращения по электронной почте, которое должно содержать условия проведения операции "своп".

Обращения банка, поступившие до 10 часов, рассматривается Национальным банком в этот же день. Обращения, поступившие позже указанного времени, рассматриваются на следующий рабочий день.

Национальный банк при принятии решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении такого обращения принимает во внимание ситуацию на денежно-кредитном рынке Украины, состояние ликвидности банков, монетарные возможности, информацию банка об условиях и необходимости проведения операции "своп", а также другие факторы (по необходимости).

Национальный банк уведомляет банк о принятом решении по электронной почте.

Банк, обращение которого удовлетворено Национальным банком, заключает соглашение с Национальным банком о проведении операции "своп" и подтверждает ее средствами Системы подтверждения соглашений.

20. Национальный банк перечисляет средства в национальной валюте по первой части сделки "своп" исключительно на условиях предварительной оплаты.

21. Банк при заключении с Национальным банком операции "своп" может сообщить о намерении осуществить неттинг по операциям "своп" в случае совпадения даты (дат) валютирования по заключенному (заключенным) ранее соглашению (соглашениям) с датой валютирования по сделке (сделкам), которая (которые) будет заключаться (заключаться).

II. Досрочное прекращение операций "своп"

22. Национальный банк вправе досрочно прекратить с банком операции "своп" на условиях, определенных Генеральным соглашением о порядке проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины.

Причинами досрочного прекращения операции "своп" могут быть:

1) ухудшение финансового состояния банка и/или несоблюдение показателей финансовой модели развития банка, а также другая существенная негативная информация о деятельности банка, которая несет угрозу невыполнения обязательств перед Национальным банком;

2) признание Национальным банком структуры собственности банка непрозрачной;

3) выявление признаков(а) осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

23. Национальный банк в случае принятия решения о досрочном прекращении операции "своп" направляет банку сообщение, в котором информирует о принятом решении и выдвигает требование завершения операции "своп" в течение одного рабочего дня.

24. Национальный банк в случае досрочного прекращения операции "своп" перечисляет курс "форвард" по следующей формуле:

Формула 2 к Постановлению от 31.03.2016 г. №222

где КФ - курс "форвард", который был определен в заключенном между Национальным банком и банком соглашении о проведении операции "своп";

КП - официальный курс гривны к иностранной валюте, установленный Национальным банком на день первой части операции "своп", за минусом "скидки за риск (haircut)";

Д - количество календарных дней между первой и второй частями сделки "своп", которая была определена в соглашении о проведении операции "своп";

Д факт - фактическое количество календарных дней между первой и второй частями операции "своп" (первый и последний день операции считаются одним днем).

25. Банк обязан на следующий рабочий день после получения уведомления Национального банка о досрочном прекращении операции "своп" внести соответствующие изменения относительно этой операции "своп" в Систему подтверждения соглашений.

III. Завершение операции "своп"

26. Операция "своп" считается завершенной с даты:

1) зачисления полного объема средств на счета Национального банка и банка в соответствии с условиями второй части операции "своп";

2) проведения неттинга по второй части операции "своп" на условиях, определенных Генеральным соглашением о порядке проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины, и в случае необходимости осуществления расчетов по результатам такого неттинга. Для проведения неттинга банк должен сообщить о том, по каким договорам с Национальным банком о проведении операции "своп" на определенную дату валютирования предлагается осуществить неттинг.

27. Национальный банк перечисляет средства в иностранной валюте по второй части операции "своп" исключительно на условиях предварительной оплаты.

28. Если банк не выполняет условий сделки "своп" более одного рабочего дня (в том числе в случае досрочного прекращения операции "своп"), то Национальный банк имеет право удовлетворить свои требования за счет средств в иностранной валюте, находящихся на его счете в соответствии с условиями первой части операции "своп", путем зачета встречных однородных требований. Национальный банк удовлетворяет свои требования по официальному курсу гривны к иностранной валюте, который будет действовать на второй рабочий день после дня направления Национальным банком сообщения о досрочном прекращении операции "своп".

29. Если сумма средств в иностранной валюте, находящихся на счете Национального банка в соответствии с условиями сделки "своп" (в гривневом эквиваленте по официальному валютному курсу, который будет действовать на второй рабочий день после дня направления Национальным банком сообщения о досрочном прекращении операции "своп"), превышает сумму средств, необходимых для удовлетворения требований Национального банка, то Национальный банк перечисляет сумму превышения (в гривнах) на корреспондентский счет банка.

30. В случае недостатка средств для завершения операции "своп" Национальный банк, руководствуясь статьей 73 Закона Украины "О Национальном банке Украины" применяет преимущественное и безусловное право по списанию средств в бесспорном порядке со счетов банка.

Директор Департамента открытых рынков

С.В.Пономаренко

 

Согласовано:

Заместителем Председателя Национального банка Украины

 

А.Е.Чурий