ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 28 января 2016 года №11

Об утверждении Требований к системе управления рисками центрального контрагента, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками центрального контрагента

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к системе управления рисками центрального контрагента, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками центрального контрагента.

2. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан":

на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Аділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан; для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Смолякова О.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Утверждены Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года №11

Требования к системе управления рисками центрального контрагента, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками центрального контрагента

1. Настоящие Требования к системе управления рисками центрального контрагента, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками центрального контрагента (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают требования к системе управления рисками центрального конрагента, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками центрального контрагента.

2. В Требованиях используются следующие понятия:

1) ценовой риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, возникающий в случае изменения условий финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов, товаров;

2) репутационный риск - вероятность возникновения потерь, неполучения запланированных доходов в результате сужения клиентской базы, снижения иных показателей развития вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой надежности центрального контрагента, качестве оказываемых услуг или характере деятельности центрального контрагента в целом;

3) валютный риск - вероятность возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятных изменений курсов иностранных валют при осуществлении центральным контрагентом своей деятельности;

4) расчетная организация - организация, осуществляющая организацию расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами;

5) гарантийный фонд - средства, сформированные за счет взносов клиринговых участников и предназначенные для снижения рисков деятельности клиринговой организации (центрального контрагента) при обслуживании клиринговых участников;

6) кредитный риск - вероятность возникновения потерь, возникающая вследствие невыполнения контрагентом своих обязательств в соответствии с оговоренными условиями;

7) правовой риск - вероятность возникновения потерь вследствие:

нарушения контрагентами требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также условий заключенных договоров;

несовершенства правовой системы (противоречивости законодательства, отсутствия правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности центрального контрагента);

допущения правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

несоблюдения центральным контрагентом требований законодательства Республики Казахстан, а в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан - применимого законодательства других государств;

несоблюдения центральным контрагентом условий заключенных договоров;

8) операционный риск - вероятность возникновения потерь в результате неадекватных или недостаточных внутренних процессов, человеческих ресурсов и систем или внешних событий, в том числе:

риск, вызванный неадекватными стратегиями, политиками и (или) стандартами в области информационных технологий, недостатками использования программного обеспечения;

риск, связанный с неадекватной информацией либо ее несоответствующим использованием;

риск, связанный с неадекватным построением бизнес-процессов либо слабым контролем за соблюдением внутренних документов и правил;

риск, связанный с неопределенной, неадекватной организационной структурой центрального контрагента, включая распределение ответственности, структуру подотчетности и управления;

риск, связанный с несоответствующим управлением персоналом и (или) неквалифицированным персоналом центрального контрагента;

риск, связанный с несоответствием внутренних документов центрального контрагента требованиям законодательства;

риск, связанный с действиями персонала банка, который негативно отразиться на деятельности центрального контрагента, мошенничество;