Дата обновления БД:
25.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
145 / 323
Всего документов в БД:
133206
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 25 июля 2006 года №65
Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан
(В редакции Постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30.04.2007 г. №49, 22.08.2008 г. №65, 28.01.2009 г. №6, 30.11.2009 г. №107, 21.05.2010 г. №42, 30.09.2011 г. №122, 28.10.2011 г. №160, 30.01.2012 г. №17, 28.04.2012 г. №161, 25.01.2013 г. №3, 27.08.2013 г. №221, 21.11.2014 г. №223, 28.01.2015 г. №11, 30.06.2017 г. №126, 30.05.2018 г. №103, 29.10.2018 г. №256, 21.08.2019 г. №144, 21.04.2020 г. №56, 21.09.2020 г. №111, 22.02.2021 г. №7, 28.04.2022 г. №32, 20.10.2022 г. №86, 25.12.2023 г. №101)
В целях обеспечения эффективности доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан, а также в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 655 "О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 2006 года.
3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Департаменту монетарных операций (Герасименко Ю.В.):
1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
2) в пятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения Министерства финансов Республики Казахстан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сартбаева М.М.
Председатель Национального Банка
А.Сайденов
Согласовано Министерством финансов Республики Казахстан |
|
Утверждены Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года №65
Правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года №655 "О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан" и устанавливают порядок осуществления Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) инвестиционных операций при доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан (далее – Фонд).
(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25.12.2023 г. №101)
(см. предыдущую редакцию)
2. Основными целями осуществления Национальным Банком инвестиционных операций при доверительном управлении Фондом являются:
1) сохранность активов Фонда;
2) поддержание достаточного уровня ликвидности активов Фонда;
3) обеспечение достаточно высокого уровня доходности активов Фонда в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска.
Обеспечение достаточно высокого уровня доходности активов Фонда в долгосрочной перспективе предусматривает краткосрочные колебания доходности.
3. Деятельность по доверительному управлению Фондом включает приобретение услуг Bloomberg L.P., Reuters (Eastern Europe) Limited и других информационных систем, предоставляющих данные о финансовых рынках.
(Пункт 3 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21.04.2020 №56)
(см. предыдущую редакцию)
4. Положения настоящих Правил обсуждаются Правлением Национального Банка не реже одного раза в год.
Глава 2. Основные понятия
(Заголовок главы 2 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28.04.2012 г. №161, 30.06.2017 г. №126)
(см. предыдущую редакцию)
5. Активное управление активами - это вид управления, при котором значение изменчивости отклонения доходности портфеля (tracking error) превышает 2 (два) процента.
(Пункт 5 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21.04.2020 №56)
(см. предыдущую редакцию)
6. Базовая валюта - валюта, используемая для целей оценки доходности управления активами Фонда.
7. Доходность к погашению ценной бумаги (портфеля) - доходность ценной бумаги (портфеля) с фиксированным доходом, выраженная в процентах и получаемая в случае покупки и хранения ценной бумаги (портфеля) до ее (его) погашения. Расчет доходности к погашению ценной бумаги (портфеля) основывается на ставке купона, сроке погашения и рыночной стоимости ценной бумаги (портфеля). При расчете предполагается, что купонные выплаты реинвестируются по процентной ставке, равной доходности к погашению ценной бумаги (портфеля).
8. Дюрация ценной бумаги с фиксированным доходом (портфеля)показатель, указывающий насколько приблизительно понизится/повысится стоимость ценной бумаги (портфеля) в случае повышения/понижения доходности к погашению ценной бумаги (портфеля).
9. Изменчивость отклонения доходности (tracking error) - основной показатель рыночного риска портфеля по отношению к эталонному портфелю, отражающий изменчивость отклонения доходности портфеля от доходности эталонного портфеля (tracking error).
10. Исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21.11.2014 №223
(см. предыдущую редакцию)
11. Исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21.11.2014 №223
(см. предыдущую редакцию)
12. Исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21.11.2014 №223
(см. предыдущую редакцию)
13. Кредитный рейтинг - показатель уровня кредитного риска по долговым финансовым инструментам, эмитентам, контрпартнерам, присваиваемый международными рейтинговыми агентствами.
(Пункт 13 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28.04.2012 г. №161, 30.06.2017 г. №126)
(см. предыдущую редакцию)
14. Пассивное (индексное) управление активами - это вид управления, при котором значение изменчивости отклонения доходности портфеля (tracking error) не превышает 0.5 (ноль целых пять десятых) процента.
15. Полномочный представитель - специальное должностное лицо (на уровне не ниже заместителя Председателя Национального Банка), определяемое решением Правления Национального Банка, в полномочия которого входит оперативное принятие решений по доверительному управлению Фондом от имени Национального Банка.
16. Портфель - набор финансовых инструментов, в том числе деньги Фонда.
16-1. Исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28.04.2022 г. №32
(см. предыдущую редакцию)
16-2. Портфель золота - портфель, состоящий из внешнего и/или внутреннего золота, целью которого является сохранность и защита от возможного понижения привлекательности активов в валюте на международных финансовых рынках.
(Пункт 16-2 введен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21.11.2014 г. №223)
17. Сберегательный портфель - это портфель, целью которого является сохранность и обеспечение доходности в долгосрочной перспективе при соответствующем уровне риска. Все поступления в сберегательный портфель и трансферты из сберегательного портфеля осуществляются через стабилизационный портфель.
(Пункт 17 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30.06.2017 г. №126)
(см. предыдущую редакцию)
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года №65
"Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан"
О документе
Номер документа: | 65 |
Дата принятия: | 25.07.2006 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 01.10.2006 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 1 сентября 2006 года №4361.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вводится в действие с 1 октября 2006 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 25.12.2023 документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года №65 Об утверж
Вступила в силу с: 19.01.2024
Редакция от 20.10.2022, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года №65 Об утверж
Вступила в силу с: 12.11.2022
Редакция от 28.04.2022, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года №65 Об утверж
Вступила в силу с: 29.05.2022
Редакция от 22.02.2021, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Постановление Правления Национального Банка... № 7 от 22/02/2021
Вступила в силу с: 22.03.2021
Редакция от 21.09.2020, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка... № 111 от 21/09/2020
Вступила в силу с: 09.10.2020
Редакция от 21.04.2020, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка... № 56 от 21/04/2020
Вступила в силу с: 09.05.2020
Редакция от 21.08.2019, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики... № 144 от 21/08/2019
Вступила в силу с: 16.09.2019
Редакция от 29.10.2018, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка... № 256 от 29/10/2018
Вступила в силу с: 14.01.2019
Редакция от 30.05.2018, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики... № 103 от 30/05/2018
Вступила в силу с: 22.06.2018
Редакция от 30.06.2017, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка... № 126 от 30/06/2017
Вступила в силу с: 30.09.2017
Редакция от 28.01.2015, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики... № 11 от 28/01/2015
Вступила в силу с: 17.04.2015
Редакция от 21.11.2014, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка... № 223 от 21/11/2014
Вступила в силу с: 03.01.2015
Редакция от 27.08.2013, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка... № 221 от 27/08/2013
Вступила в силу с: 09.12.2013
Редакция от 25.01.2013, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики... № 3 от 25/01/2013
Вступила в силу с: 17.06.2013
Редакция от 28.04.2012, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка... № 161 от 28/04/2012
Вступила в силу с: 02.09.2012
Редакция от 30.01.2012, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики... № 17 от 30/01/2012
Вступила в силу с: 25.06.2012
Редакция от 28.10.2011, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики... № 160 от 28/10/2011
Вступила в силу с: 07.05.2012
Редакция от 30.09.2011, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики... № 122 от 30/09/2011
Вступила в силу с: 23.04.2012
Приложения к документу
Ссылка на Закон Республики Казахстан О Национальном Банке Республики Казахстан
Ссылка на редакцию документа от 28/01/2015 :: 1. Общие положения
Ссылка на редакцию документа от 28/01/2015 :: 2. Основные понятия
Ссылка на редакцию документа от 28/01/2015 :: 3. Общая стратегия по управлению портфелями Фонда
Ссылка на редакцию документа от 28/01/2015 :: 4. Основные параметры стабилизационного портфеля
Ссылка на редакцию документа от 28/01/2015 :: 5. Параметры сберегательного портфеля
Ссылка на редакцию документа от 28/01/2015 :: 1. Основные параметры сберегательного портфеля
Ссылка на редакцию документа от 28/01/2015 :: 3. Параметры портфеля акций сберегательного портфеля
Ссылка на редакцию документа от 29/10/2018 :: Глава 5-1. Параметры портфеля золота
Ссылка на редакцию документа от 30/05/2018 :: Глава 5-1. Параметры портфеля золота
Ссылка на редакцию документа от 28/01/2015 :: 6. Ограничения при выборе внешних управляющих
Ссылка на редакцию документа от 28/01/2015 :: 8. Использование структурных продуктов
Ссылка на редакцию документа от 28/01/2015 :: 9. Отчетность
Ссылка на редакцию документа от 28/01/2015 :: 10. Лимиты кредитного риска
Ссылка на редакцию документа от 27/08/2013 :: Приложение 1
Ссылка на редакцию документа от 30/01/2012 :: Приложение 3
Приложение 4 к ПП НБ РК от 25.07.2006 №65 (с изм.56-20)
(Заголовок главы 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28.04.2012 г. №161, 30.06.2017 г. №126)
(см. предыдущую редакцию)