СОВМЕСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

от 5 мая 2020 года №62, 5 мая 2020 года №56

Об утверждении Правил о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", Указами Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" и от 16 марта 2020 года №286 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности" в целях определения порядка предоставления Национальным Банком Республики Казахстан займов последней инстанции Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан.

2. Департаменту финансовой стабильности и исследований Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего совместного постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту информации и коммуникаций - пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего совместного постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего совместного постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан, курирующего подразделение финансовой стабильности и исследований.

5. Настоящее совместное постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

__________М.Абылкасымова

Председатель Национального Банка Республики Казахстан

__________Е.Досаев

Утверждены совместным Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 мая 2020 года №56, 5 мая 2020 года №62

Правила о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон о государственном регулировании) и определяют порядок предоставления Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) займов последней инстанции (далее – заем, займы) банкам второго уровня (далее – банк).

2. В Правилах используются следующие понятия:

1) балансовая задолженность – балансовая задолженность по договорам банковского займа, заключенным между заемщиками банка и банком (далее – договор банковского займа), включающая основной долг, начисленное вознаграждение, дисконт (премии), корректировки и провизии;

2) риск-метрики банковских займов – параметры расчета ожидаемых кредитных убытков по финансовым инструментам: вероятность дефолта (PD), уровень потерь в случае наступления дефолта (LGD), сумма обязательств на момент дефолта (EAD), фактор дисконтирования (Dt), согласно внутренней методологии банков;

3) портфель однородных банковских займов – группа банковских займов со сходными характеристиками кредитного риска;

4) дисконт – процент, устанавливаемый Национальным Банком в соответствии со статьей 51-3 Закона о Национальном Банке, на который уменьшается стоимость активов банка, предоставляемых в залог, в целях снижения рисков, связанных с их возможным обесценением, утратой, а также который учитывает при наличии издержки по реализации предмета залога, содержанию предмета залога, расходы по взысканию задолженности банка и другие возможные расходы, связанные с предоставленным займом;

5) индивидуальные банковские займы – займы, предоставляемые банками, по которым провизии (резервы) рассчитываются банком по каждому такому займу;

6) препозиция залога – предварительная процедура по определению уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) нерыночных активов банка, приемлемых для принятия Национальным Банком в залог, в случае предоставления банку займа;

7) перечень нерыночных активов для принятия в залог – перечень, содержащий сведения о нерыночных активах, находящихся в пуле обеспечения и приемлемых для принятия Национальным Банком в качестве обеспечения исполнения банком обязательств по займу;

8) пул обеспечения – совокупность нерыночных активов, прошедших препозицию залога;

9) план фондирования – документ банка, содержащий информацию о фактических и прогнозируемых притоках, в том числе сумму планируемого к получению займа, и оттоках денег банка в течение предполагаемого срока привлечения займа, свидетельствующий о способности банка погасить заем, оптимизировать финансовые, инвестиционные и операционные потоки на скорейшее восстановление и в дальнейшем обеспечить соблюдение пруденциальных нормативов;

10) рыночные активы – высоколиквидные и низкорисковые долговые ценные бумаги;

11) нерыночные активы – права (требования) по договорам банковского займа;

12) идиосинкратический шок ликвидности – массовые требования депозиторов и кредиторов, за исключением требований лиц, связанных с банком особыми отношениями, ведущие к дефициту ликвидности в банке и вызванные потерей доверия к способности банка удовлетворить требования депозиторов и кредиторов;

13) краткосрочный дефицит ликвидности – снижение объема высоколиквидных активов до уровня, при котором нарушаются пруденциальные нормативы и (или) возникает угроза неисполнения требований депозиторов и кредиторов, связанный с наступлением идиосинкратического шока ликвидности;

14) договор об общих условиях предоставления займа последней инстанции – договор, предусматривающий общие условия препозиции залога и предоставления займа, которые являются едиными для всех банков, и заключаемый между Национальным Банком, уполномоченным органом и банком;

15) регулярный AQR – ежегодная оценка качества активов и условных (возможных) обязательств банков, осуществляемая в рамках риск-ориентированного надзора;

16) периметр регулярного AQR – список банков для проведения регулярного AQR, одобряемый Советом по финансовой стабильности Республики Казахстан.

3. Заем предоставляется Национальным Банком банку в целях обеспечения стабильности финансовой системы Республики Казахстан и предупреждения системных рисков.

4. Заем, предоставленный Национальным Банком, используется для покрытия краткосрочного дефицита ликвидности банка и не является инструментом поддержания его платежеспособности.

5. Национальный Банк предоставляет заем банку в порядке и на условиях, указанных в статье 51-3 Закона о Национальном Банке и Правилах.

6. Национальный Банк и уполномоченный орган осуществляют обмен информацией, сведениями и документами, необходимыми для реализации механизма предоставления займов в соответствии со статьей 51-3 Закона о Национальном Банке и пунктом 5 статьи 9 Закона о государственном регулировании в порядке и сроки, предусмотренные Правилами.

7. Предоставление документов, информации и (или) сведений, предусмотренных Правилами, осуществляется в электронном формате, за исключением случаев необходимости их предоставления на бумажном носителе.

Обмен между банком, Национальным Банком и уполномоченным органом документами, информацией и (или) сведениями, предусмотренными Правилами, осуществляется в электронном формате с даты направления Национальным Банком такого уведомления.

8. Банк несет ответственность за достоверность представляемых документов, информации и (или) сведений, предусмотренных Правилами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Условия предоставления займа

9. Национальный Банк предоставляет заем банку, испытывающему краткосрочный дефицит ликвидности и удовлетворяющему в совокупности следующим условиям:

1) банк не отнесен к категории банков с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы Республики Казахстан, или категории неплатежеспособных банков;

2) банк выполняет требования к минимальным значениям коэффициентов достаточности собственного капитала и его размера, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года №170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №15886, и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года №144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №13939 (далее – минимальные значения коэффициентов достаточности собственного капитала и его размера) на последнюю отчетную дату и на дату, предшествующую дате представления в Национальный Банк ходатайства о предоставлении займа;

3) у банка отсутствует просроченная задолженность перед Национальным Банком;

4) банк присоединен к договору об общих условиях предоставления займа в соответствии с главой 3 Правил.

10. Заем предоставляется в национальной валюте Республики Казахстан – тенге под залог активов банка, предусмотренных пунктом 12 Правил.

11. Заем предоставляется банку на срок от 14 (четырнадцать) до 90 (девяносто) календарных дней с возможностью пролонгации не более 3 (трех) раз. Общий срок пользования займом с учетом всех пролонгаций не превышает 1 (один) год.

12. Национальный Банк в обеспечение исполнения обязательств по займу принимает рыночные активы и (или) нерыночные активы, принадлежащие банку.

Банк, предоставляющий ценные бумаги в залог, не является эмитентом таких ценных бумаг.

Список рыночных активов, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по займу, и дисконты к ним размещаются на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

Нерыночные активы принимаются в качестве обеспечения исполнения обязательств по займу, если они соответствуют требованиям к нерыночным активам согласно приложению 1 к Правилам (далее – требования к нерыночным активам), прошли процедуру препозиции залога в соответствии с главами 4, 5 или 6 Правил и включены в пул обеспечения.

13. Заем считается обеспеченным при условии превышения стоимости активов банка, предоставленных в залог, с учетом дисконта над суммой займа с учетом вознаграждения в полном объеме в течение всего срока займа.

14. Сумма займа определяется Национальным Банком с учетом требований пункта 13 Правил.