База данных

Дата обновления БД:

19.02.2020

Добавлено/обновлено документов:

55 / 510

Всего документов в БД:

98074

Действует

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вводится в действие с 1 октября 2006 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 25 июля 2006 года №65

Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан

(В редакции Постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30.04.2007 г. №49, 22.08.2008 г. №65, 28.01.2009 г. №6, 30.11.2009 г. №107, 21.05.2010 г. №42, 30.09.2011 г. №122, 28.10.2011 г. №160, 30.01.2012 г. №17, 28.04.2012 г. №161, 25.01.2013 г. №3, 27.08.2013 г. №221, 21.11.2014 г. №223, 28.01.2015 г. №11, 30.06.2017 г. №126, 30.05.2018 г. №103, 29.10.2018 г. №256, 21.08.2019 г. №144)

В целях обеспечения эффективности доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан, а также в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 655 "О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 2006 года.

3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту монетарных операций (Герасименко Ю.В.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в пятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения Министерства финансов Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сартбаева М.М.

Председатель Национального Банка

А.Сайденов

Согласовано

Министерством финансов Республики Казахстан

 

Утверждены Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года №65

Правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

(Заголовок главы 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28.04.2012 г. №161, 30.06.2017 г. №126)

(см. предыдущую редакцию)

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года №655 "О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан" и устанавливают порядок осуществления Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) инвестиционных операций при доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан (далее - Фонд).

(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21.11.2014 г. №223)

(см. предыдущую редакцию)

2. Основными целями осуществления Национальным Банком инвестиционных операций при доверительном управлении Фондом являются:

1) сохранность активов Фонда;

2) поддержание достаточного уровня ликвидности активов Фонда;

3) обеспечение достаточно высокого уровня доходности активов Фонда в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска.

Обеспечение достаточно высокого уровня доходности активов Фонда в долгосрочной перспективе предусматривает краткосрочные колебания доходности.

3. Деятельность по доверительному управлению Фондом включает приобретение услуг Bloomberg L.P., Reuters (Eastern Europe) Limited, Fitch Ratings Ltd и других информационных систем, предоставляющих данные о финансовых рынках.

4. Положения настоящих Правил обсуждаются Правлением Национального Банка не реже одного раза в год.

Глава 2. Основные понятия

(Заголовок главы 2 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28.04.2012 г. №161, 30.06.2017 г. №126)

(см. предыдущую редакцию)

5. Активное управление активами - это вид управления, при котором значение изменчивости отклонения доходности портфеля (tracking error) может превышать 0.5 (ноль целых пять десятых) процента.

6. Базовая валюта - валюта, используемая для целей оценки доходности управления активами Фонда.

7. Доходность к погашению ценной бумаги (портфеля) - доходность ценной бумаги (портфеля) с фиксированным доходом, выраженная в процентах и получаемая в случае покупки и хранения ценной бумаги (портфеля) до ее (его) погашения. Расчет доходности к погашению ценной бумаги (портфеля) основывается на ставке купона, сроке погашения и рыночной стоимости ценной бумаги (портфеля). При расчете предполагается, что купонные выплаты реинвестируются по процентной ставке, равной доходности к погашению ценной бумаги (портфеля).

8. Дюрация ценной бумаги с фиксированным доходом (портфеля)показатель, указывающий насколько приблизительно понизится/повысится стоимость ценной бумаги (портфеля) в случае повышения/понижения доходности к погашению ценной бумаги (портфеля).

9. Изменчивость отклонения доходности (tracking error) - основной показатель рыночного риска портфеля по отношению к эталонному портфелю, отражающий изменчивость отклонения доходности портфеля от доходности эталонного портфеля (tracking error).

10.  Исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21.11.2014 №223

(см. предыдущую редакцию)

11. Исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21.11.2014 №223

(см. предыдущую редакцию)

12.  Исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21.11.2014 №223

(см. предыдущую редакцию)

13. Кредитный рейтинг - показатель уровня кредитного риска по долговым финансовым инструментам, эмитентам, контрпартнерам, присваиваемый международными рейтинговыми агентствами.

(Пункт 13 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28.04.2012 г. №161, 30.06.2017 г. №126)
(см. предыдущую редакцию)

14. Пассивное (индексное) управление активами - это вид управления, при котором значение изменчивости отклонения доходности портфеля (tracking error) не превышает 0.5 (ноль целых пять десятых) процента.

15. Полномочный представитель - специальное должностное лицо (на уровне не ниже заместителя Председателя Национального Банка), определяемое решением Правления Национального Банка, в полномочия которого входит оперативное принятие решений по доверительному управлению Фондом от имени Национального Банка.

16. Портфель - набор финансовых инструментов, в том числе деньги Фонда.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан Глава 1. Общие положения Глава 2. Основные понятия Глава 3. Общая стратегия по управлению портфелями Фонда Глава 4. Основные параметры стабилизационного портфеля Глава 5. Параметры сберегательного портфеля  Параграф 1. Основные параметры сберегательного портфеля Параграф 1-1. Основные параметры сберегательного портфеля переходного периода Параграф 2. Параметры портфеля государственных облигаций развитых стран Параграф 2-1. Параметры портфеля государственных облигаций развивающихся стран Параграф 2-2. Параметры портфеля корпоративных облигаций Параграф 3. Параметры портфеля акций Параграф 4. Портфель альтернативных инструментов Параграф 5. Параметры портфеля золота Глава 6. Ограничения при выборе внешних управляющих Глава 7. Ограничения при выборе кастодианов Глава 8. Использование структурных продуктов Глава 8-1. Предоставление ценных бумаг взаймы под залог (securities lending) Глава 9. Отчетность Глава 10. Лимиты кредитного риска Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 3-1 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 6-1 Приложение 6-2 Приложение 7 Приложение 8 Приложение 9 Перечень нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года №65
"Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан"

О документе

Номер документа:65
Дата принятия: 25/07/2006
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/10/2006
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 1 сентября 2006 года №4361.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вводится в действие с 1 октября 2006 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 21/08/2019  документом  Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики... № 144 от 21/08/2019
Вступила в силу с: 16/09/2019


Редакция от 29/10/2018, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка... № 256 от 29/10/2018
Вступила в силу с: 14/01/2019


Редакция от 30/05/2018, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики... № 103 от 30/05/2018
Вступила в силу с: 22/06/2018


Редакция от 30/06/2017, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка... № 126 от 30/06/2017
Вступила в силу с: 30/09/2017


Редакция от 28/01/2015, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики... № 11 от 28/01/2015
Вступила в силу с: 17/04/2015


Редакция от 21/11/2014, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка... № 223 от 21/11/2014
Вступила в силу с: 03/01/2015


Редакция от 27/08/2013, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка... № 221 от 27/08/2013
Вступила в силу с: 09/12/2013


Редакция от 25/01/2013, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики... № 3 от 25/01/2013
Вступила в силу с: 17/06/2013


Редакция от 28/04/2012, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка... № 161 от 28/04/2012
Вступила в силу с: 02/09/2012


Редакция от 30/01/2012, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики... № 17 от 30/01/2012
Вступила в силу с: 25/06/2012


Редакция от 28/10/2011, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики... № 160 от 28/10/2011
Вступила в силу с: 07/05/2012


Редакция от 30/09/2011, принята документом Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики... № 122 от 30/09/2011
Вступила в силу с: 23/04/2012


Редакция от 21/05/2010