База данных

Дата обновления БД:

06.03.2021

Добавлено/обновлено документов:

26 / 115

Всего документов в БД:

105924

Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 2

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

5 сентября 2018 года №52084

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 июня 2018 года №4838-У

О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года №3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

На основании статьи 57.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст. 2790; 2003, №2, ст. 157; №52, ст. 5032; 2004, №27, ст. 2711; №31, ст. 3233; 2005, №25, ст. 2426; №30, ст. 3101; 2006, №19, ст. 2061; №25, ст. 2648; 2007, №1, ст. 9, ст. 10; №10, ст. 1151; №18, ст. 2117; 2008, №42, ст. 4696, ст. 4699; №44, ст. 4982; №52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, №1, ст. 25; №29, ст. 3629; №48, ст. 5731; 2010, №45, ст. 5756; 2011, №7, ст. 907; №27, ст. 3873; №43, ст. 5973; №48, ст. 6728; 2012, №50, ст. 6954; №53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, №11, ст. 1076; №14, ст. 1649; №19, ст. 2329; №27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; №30, ст. 4084; №49, ст. 6336; №51, ст. 6695, ст. 6699; №52, ст. 6975; 2014, №19, ст. 2311, ст. 2317; №27, ст. 3634; №30, ст. 4219; №40, ст. 5318; №45, ст. 6154; №52, ст. 7543; 2015, №1, ст. 4, ст. 37; №27, ст. 3958, ст. 4001; №29, ст. 4348, ст. 4357; №41, ст. 5639; №48, ст. 6699; 2016, №1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; №26, ст. 3891; №27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, №1, ст. 46; №14, ст. 1997; №18, ст. 2661, ст. 2669; №27, ст. 3950; №30, ст. 4456; №31, ст. 4830; №50, ст. 7562; 2018, №1, ст. 66; №9, ст. 1286; №11, ст. 1584, ст. 1588; №18, ст. 2557) и статьи 11.1-2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года №17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №6, ст. 492; 1998, №31, ст. 3829; 1999, №28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, №26, ст. 2586; №33, ст. 3424; 2002, №12, ст. 1093; 2003, №27, ст. 2700; №50, ст. 4855; №52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, №27, ст. 2711; №31, ст. 3233; 2005, №1, ст. 18, ст. 45; №30, ст. 3117; 2006, №6, ст. 636; №19, ст. 2061; №31, ст. 3439; №52, ст. 5497; 2007, №1, ст. 9; №22, ст. 2563; №31, ст. 4011; №41, ст. 4845; №45, ст. 5425; №50, ст. 6238; 2008, №10, ст. 895; 2009, №1, ст. 23; №9, ст. 1043; №18, ст. 2153; №23, ст. 2776; №30, ст. 3739; №48, ст. 5731; №52, ст. 6428; 2010, №8, ст. 775; №27, ст. 3432; №30, ст. 4012; №31, ст. 4193; №47, ст. 6028; 2011, №7, ст. 905; №27, ст. 3873, ст. 3880; №29, ст. 4291; №48, ст. 6730; №49, ст. 7069; №50, ст. 7351; 2012, №27, ст. 3588; №31, ст. 4333; №50, ст. 6954; №53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, №11, ст. 1076; №19, ст. 2317, ст. 2329; №26, ст. 3207; №27, ст. 3438, ст. 3477; №30, ст. 4048; №40, ст. 5036; №49, ст. 6336; №51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, №6, ст. 563; №19, ст. 2311; №26, ст. 3379, ст. 3395; №30, ст. 4219; №40, ст. 5317, ст. 5320; №45, ст. 6144, ст. 6154; №49, ст. 6912; №52, ст. 7543; 2015, №1, ст. 37; №17, ст. 2473; №27, ст. 3947, ст. 3950; №29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; №51, ст. 7243; 2016, №1, ст. 23; №15, ст. 2050; №26, ст. 3860; №27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, №14, ст. 2000; №18, ст. 2661, ст. 2669; №25, ст. 3596; №30, ст. 4456; №31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, №1, ст. 66; №18, ст. 2576; №22, ст. 3043) внести в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года №3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года №37388, 28 декабря 2015 года №40325, 7 декабря 2017 года №49156, следующие изменения.

1.1. Абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

"Система управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы) должна охватывать факторы кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках порядка определения требований к капиталу, установленного Положением Банка России от 3 ноября 2009 года №346-П "О порядке расчета размера операционного риска", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2009 года №15697, 19 июля 2012 года №24957, 8 декабря 2015 года №40019 (далее - Положение Банка России №346-П), Положением Банка России от 3 декабря 2015 года №511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года №40328 (далее - Положение Банка России №511-П), Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года №180-И "Об обязательных нормативах банков", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года №47383, 30 ноября 2017 года №49055, 10 января 2018 года №49586, 5 апреля 2018 года №50655) (далее - Инструкция Банка России №180-И), а также иные значимые риски, например, процентный риск и риск концентрации.".

1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

"1.7. Банки с универсальной лицензией ежегодно представляют в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее сбор и обработку отчетности) информацию об организации ВПОДК и их результатах, указанную в приложении 2 к настоящему Указанию, по состоянию на 1 января каждого последующего года не позднее 1 апреля того же года.".

1.3. В пункте 3.3:

в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом слова "№139-И" заменить словами "№180-И";

в абзаце двенадцатом слово "приложении" заменить словами "приложении 1".

1.4. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

"3.8. Руководитель службы управления рисками должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 25 декабря 2017 года №4662-У "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года №50341 (далее - Указание Банка России №4662-У), и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом первым части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности.".

1.5. В абзаце четвертом подпункта 4.4.1 пункта 4.4, абзацах пятом и шестом подпункта 4.9.2 пункта 4.9 слова "№139-И" заменить словами "№180-И".

1.6. В приложении:

в отметке к приложению слово "Приложение" заменить словами "Приложение 1";

в абзаце шестом пункта 2.1 слова "№139-И" заменить словами "№180-И";

в пункте 2.2 слова "№139-И" заменить словами "№180-И", после слов ("Вестник Банка России" от 29 сентября 2015 года №81) дополнить словами "(далее - Указание Банка России №3752-У)".

1.7. Дополнить приложением 2 в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С.Набиуллина

Приложение

к Указанию Банка России от 27 июня 2018 года №4838-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года №3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

"Приложение 2

к Указанию Банка России от 15 апреля 2015 года №3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

Информация об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах

Раздел 1. Информация об организации ВПОДК

Подраздел 1.1. Сведения об организации ВПОДК

 

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

1

Разработана ли в банке с универсальной лицензией стратегия управления рисками и капиталом?




2

Утверждена ли стратегия управления рисками и капиталом советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?




3

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную стратегию управления рисками и капиталом?




4

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом склонность к риску банка с универсальной лицензией?


X


5

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом плановую структуру капитала?


X


6

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом плановые уровни рисков и целевую структуру рисков?


X


7

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом сценарии стресс-тестирования?


X


8

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание состава отчетности, порядок и периодичность ее формирования?


X


9

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание распределения функций, связанных с управлением рисками и капиталом, между советом директоров (наблюдательным советом), единоличным и коллегиальным исполнительными органами, подразделениями и работниками банка с универсальной лицензией?


X


10

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание структуры органов управления банка с универсальной лицензией и подразделений, осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и капиталом?


X


11

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание процедур контроля со стороны совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией за выполнением ВПОДК и их эффективностью?


X


12

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание подходов к организации системы управления рисками?


X


13

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом перечень функций по управлению рисками, передаваемых другой кредитной организации, входящей в банковскую группу?


X


14

Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом сроки, на которые осуществляется планирование объемов операций и капитала?


X


15

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты:

о результатах выполнения ВПОДК;

о значимых рисках (в том числе о соблюдении установленной склонности к риску);

о стресс-тестировании капитала?




16

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты:

о значимых рисках;

о выполнении обязательных нормативов;

о размере капитала;

об оценке достаточности капитала?




17

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов?




18

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчет о результатах проведения оценки эффективности ВПОДК?




19

Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии управленческих решений?




20

Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии решений о порядке определения размера выплат, определенных пунктом 2.1 Инструкции Банка России №154-И?




21

Принимает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией меры по снижению рисков, по недопущению нарушений законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов банка с универсальной лицензией?




22

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?




23

Утверждает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?




24

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленный порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом?




25

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты:

о результатах выполнения ВПОДК;

о соблюдении установленной склонности к риску;

о стресс-тестировании капитала?




26

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты:

о значимых рисках;

о выполнении обязательных нормативов;

о размере капитала;

об оценке достаточности капитала?




27

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов?




28

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК при принятии решений по развитию бизнеса, предусмотренных стратегией развития?




29

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК в качестве основы для оценки необходимого размера капитала для покрытия рисков?




30

Учитывается ли уровень необходимого банку с универсальной лицензией капитала при разработке мероприятий по развитию бизнеса?




 

Подраздел 1.2. Сведения об организации управления рисками

 

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

31

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методология и процедуры определения значимых рисков?




32

Утверждены ли методология и процедуры определения значимых рисков исполнительными органами банка с универсальной лицензией?




33

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения значимых рисков?




34

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения значимых рисков исполнительным органам банка с универсальной лицензией?




35

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры определения значимых рисков?




36

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры определения значимых рисков?




37

Вносятся ли изменения в процедуры управления рисками банка с универсальной лицензией по результатам определения значимых рисков?




38

Вносятся ли изменения в стратегию развития, стратегию управления рисками и капиталом по результатам очередной идентификации значимых рисков?




39

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией определение значимых рисков на регулярной основе (не реже одного раза в год)?




40

Доводятся ли до сведения исполнительных органов банка с универсальной лицензией на регулярной основе результаты идентификации значимых рисков?




41

Установлены ли в банке с универсальной лицензией методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?




42

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?




43

Применяются ли методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков на постоянной основе?




44

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков?




45

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков?




46

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры агрегирования значимых рисков?




47

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков?




48

Для контроля за уровнем риска определяет ли банк с универсальной лицензией плановые уровни рисков и плановую структуру рисков?




49

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение плановых уровней рисков и плановой структуры рисков с их фактическими значениями?




50

В случае выявления нарушений плановых уровней рисков были ли банком с универсальной лицензией проведены соответствующие мероприятия, направленные на устранение данных нарушений?




51

Создана ли в банке с универсальной лицензией служба управления рисками?




52

В случае если управление значимым риском осуществляется подразделением, не входящим в состав службы управления рисками, не зависимо ли оно от подразделений, осуществляющих операции, связанные с принятием рисков?




53

Назначен ли в банке с универсальной лицензией руководитель службы управления рисками?




54

Соответствует ли деятельность службы управления рисками требованиям законодательства, нормативных актов Банка России, внутренним документам банка с универсальной лицензией?




55

В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, утверждена ли передача данных функций советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?




56

В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, осуществляет ли он контроль за качеством выполнения переданных функций?




57

Состоят ли руководитель и работники службы управления рисками в штате банка с универсальной лицензией?




58

Участвуют ли руководитель и работники службы управления рисками в одобрении сделок, несущих риск?




59

Соответствует ли руководитель службы управления рисками квалификационным требованиям, установленным в Указании Банка России №4662-У, и требованиям к деловой репутации, установленным в Федеральном законе "О банках и банковской деятельности"?




 

Подраздел 1.3. Сведения об организации управления капиталом

 

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

60

Утверждена ли склонность к риску советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?




61

Учитывает ли банк с универсальной лицензией цели и плановые показатели развития бизнеса (например, объем операций) при определении склонности к риску?




62

Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную склонность к риску?




63

Определяются ли в рамках склонности к риску предельные значения риска, которые банк с универсальной лицензией готов принять на основе результатов стресс-тестирования?




64

Формируются ли банком с универсальной лицензией отчеты по соблюдению показателей склонности к риску?


X


65

Определяется ли склонность к риску банка с универсальной лицензией количественными показателями?




66

Использует ли банк с универсальной лицензией качественные показатели для определения склонности к риску?




67

Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень капитала?




68

Определена ли банком с универсальной лицензией плановая структура капитала?




69

Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень достаточности капитала?




70

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня капитала и плановой структуры капитала с их фактическими значениями?




71

Может ли банк с универсальной лицензией обосновать достаточность источников имеющегося в его распоряжении капитала для покрытия рисков, в отношении которых установлены показатели склонности к риску?




72

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня достаточности капитала с его фактическим значением?




73

Учитывает ли банк с универсальной лицензией фазу цикла деловой активности при планировании капитала (например, при определении объемов бизнеса, динамики факторов риска)?




74

Определяет ли банк с универсальной лицензией текущую потребность в капитале для покрытия значимых рисков при планировании капитала?




75

Покрывает ли агрегированная оценка совокупного объема необходимого капитала все значимые риски?




76

Разработана ли банком с универсальной лицензией методология агрегирования количественных оценок значимых рисков в целях оценки совокупного объема необходимого капитала?




77

Утверждена ли методология агрегирования требований к капиталу исполнительными органами банка с универсальной лицензией?




78

Применяется ли методология агрегирования требований к капиталу на постоянной основе?




79

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии агрегирования требований к капиталу?




80

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии агрегирования требований к капиталу исполнительным органам банка с универсальной лицензией?




81

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию агрегирования требований к капиталу?




82

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию агрегирования требований к капиталу?




83

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала?




84

Утверждены ли исполнительными органами процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала?




85

Применяются ли процедуры соотнесения совокупного объема необходимого капитала и имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала на постоянной основе?




86

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией контроль за уровнем достаточности капитала?


X


87

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала?




88

Утверждена ли исполнительными органами методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала?




89

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу?




90

Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу все значимые риски?




91

Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу направления деятельности банка с универсальной лицензией?




92

Охватывает ли порядок установления лимитов по капиталу подразделения, осуществляющие функции, связанные с принятием рисков?




93

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу?




94

Утвержден ли порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительными органами банка с универсальной лицензией?




95

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?




96

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительным органам банка с универсальной лицензией?




97

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?




98

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений?




99

Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу?




100

Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу?




101

Утверждены ли лимиты по капиталу и их сигнальные значения исполнительными органами банка с универсальной лицензией?




102

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по капиталу?




103

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную систему лимитов по капиталу и их сигнальных значений?




104

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов по капиталу структурными подразделениями?




105

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу?




106

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу?




107

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу?




108

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу?




109

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по капиталу?


X


110

Разработан ли в банке с универсальной лицензией перечень корректирующих мероприятий, проводимых при приближении уровня использования лимитов по капиталу к сигнальным значениям?




111

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры информирования органов управления о достижении сигнальных значений лимитов по капиталу?




112

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?




113

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности корректирующих мероприятий, а также соблюдения процедур информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?




114

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления?




115

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов?




116

Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для покрытия рисков, не оцениваемых количественно, а также рисков, распределение которых по структурным подразделениям невозможно либо затруднительно?




117

Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для реализации мероприятий, установленных стратегией развития?




 

Подраздел 1.4. Сведения об организации стресс-тестирования капитала

 

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

118

Проводит ли банк с универсальной лицензией стресс-тестирование капитала на основе сценарного анализа?




119

Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности капитала к изменению факторов рисков?




120

Утверждены ли процедуры стресс-тестирования капитала исполнительными органами банка с универсальной лицензией?




121

Охватывают ли процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией все риски, оцениваемые количественными методами?




122

Охватывают ли процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией все значимые направления деятельности?




123

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование капитала?




124

Разработаны ли банком с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования капитала?




125

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования капитала в процессе принятия управленческих решений?




126

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования капитала при определении необходимого капитала для покрытия значимых рисков?




127

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования капитала при определении плановых (целевых) уровней рисков и достаточности капитала?




128

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок формирования отчетов по результатам проведения стресс-тестирования капитала (кому предоставляются отчеты и с какой периодичностью)?




129

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию влияния стрессовых событий на капитал?




130

Применяет ли банк с универсальной лицензией корректирующие действия, направленные на минимизацию влияния стрессовых событий на капитал?




131

Утверждены ли сценарии стресс-тестирования капитала советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией?




132

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования капитала события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?




133

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования капитала (включая сценарии, допущения, качество используемых данных, использование результатов стресс-тестирования)?




134

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования капитала?




135

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования капитала?




136

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования капитала?




 

Подраздел 1.5. Сведения об отчетности банка с универсальной лицензией, формируемой в рамках ВПОДК

 

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

137

Формирует ли банк с универсальной лицензией отчетность ВПОДК с периодичностью, установленной пунктом 6.4 настоящего Указания?


X


138

Формируется ли отчетность ВПОДК подразделением, осуществляющим функции, не связанные с принятием рисков?




 

Подраздел 1.6. Сведения об организации управления кредитным риском

 

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

139

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение кредитного риска?




140

Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ кредитный риск?




141

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении кредитного риска?




бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 27 июня 2018 года №4838-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года №3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"

О документе

Номер документа:4838-У
Дата принятия: 27/06/2018
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 52084 от 05/09/2018
Начало действия документа:21/09/2018
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 10 сентября 2018 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 21 сентября 2018 года.