Дата обновления БД:
19.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
72 / 276
Всего документов в БД:
133027
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 сентября 2018 года №52084
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 27 июня 2018 года №4838-У
О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года №3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
На основании статьи 57.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст. 2790; 2003, №2, ст. 157; №52, ст. 5032; 2004, №27, ст. 2711; №31, ст. 3233; 2005, №25, ст. 2426; №30, ст. 3101; 2006, №19, ст. 2061; №25, ст. 2648; 2007, №1, ст. 9, ст. 10; №10, ст. 1151; №18, ст. 2117; 2008, №42, ст. 4696, ст. 4699; №44, ст. 4982; №52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, №1, ст. 25; №29, ст. 3629; №48, ст. 5731; 2010, №45, ст. 5756; 2011, №7, ст. 907; №27, ст. 3873; №43, ст. 5973; №48, ст. 6728; 2012, №50, ст. 6954; №53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, №11, ст. 1076; №14, ст. 1649; №19, ст. 2329; №27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; №30, ст. 4084; №49, ст. 6336; №51, ст. 6695, ст. 6699; №52, ст. 6975; 2014, №19, ст. 2311, ст. 2317; №27, ст. 3634; №30, ст. 4219; №40, ст. 5318; №45, ст. 6154; №52, ст. 7543; 2015, №1, ст. 4, ст. 37; №27, ст. 3958, ст. 4001; №29, ст. 4348, ст. 4357; №41, ст. 5639; №48, ст. 6699; 2016, №1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; №26, ст. 3891; №27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, №1, ст. 46; №14, ст. 1997; №18, ст. 2661, ст. 2669; №27, ст. 3950; №30, ст. 4456; №31, ст. 4830; №50, ст. 7562; 2018, №1, ст. 66; №9, ст. 1286; №11, ст. 1584, ст. 1588; №18, ст. 2557) и статьи 11.1-2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года №17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №6, ст. 492; 1998, №31, ст. 3829; 1999, №28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, №26, ст. 2586; №33, ст. 3424; 2002, №12, ст. 1093; 2003, №27, ст. 2700; №50, ст. 4855; №52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, №27, ст. 2711; №31, ст. 3233; 2005, №1, ст. 18, ст. 45; №30, ст. 3117; 2006, №6, ст. 636; №19, ст. 2061; №31, ст. 3439; №52, ст. 5497; 2007, №1, ст. 9; №22, ст. 2563; №31, ст. 4011; №41, ст. 4845; №45, ст. 5425; №50, ст. 6238; 2008, №10, ст. 895; 2009, №1, ст. 23; №9, ст. 1043; №18, ст. 2153; №23, ст. 2776; №30, ст. 3739; №48, ст. 5731; №52, ст. 6428; 2010, №8, ст. 775; №27, ст. 3432; №30, ст. 4012; №31, ст. 4193; №47, ст. 6028; 2011, №7, ст. 905; №27, ст. 3873, ст. 3880; №29, ст. 4291; №48, ст. 6730; №49, ст. 7069; №50, ст. 7351; 2012, №27, ст. 3588; №31, ст. 4333; №50, ст. 6954; №53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, №11, ст. 1076; №19, ст. 2317, ст. 2329; №26, ст. 3207; №27, ст. 3438, ст. 3477; №30, ст. 4048; №40, ст. 5036; №49, ст. 6336; №51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, №6, ст. 563; №19, ст. 2311; №26, ст. 3379, ст. 3395; №30, ст. 4219; №40, ст. 5317, ст. 5320; №45, ст. 6144, ст. 6154; №49, ст. 6912; №52, ст. 7543; 2015, №1, ст. 37; №17, ст. 2473; №27, ст. 3947, ст. 3950; №29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; №51, ст. 7243; 2016, №1, ст. 23; №15, ст. 2050; №26, ст. 3860; №27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, №14, ст. 2000; №18, ст. 2661, ст. 2669; №25, ст. 3596; №30, ст. 4456; №31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, №1, ст. 66; №18, ст. 2576; №22, ст. 3043) внести в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года №3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года №37388, 28 декабря 2015 года №40325, 7 декабря 2017 года №49156, следующие изменения.
1.1. Абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"Система управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы) должна охватывать факторы кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках порядка определения требований к капиталу, установленного Положением Банка России от 3 ноября 2009 года №346-П "О порядке расчета размера операционного риска", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2009 года №15697, 19 июля 2012 года №24957, 8 декабря 2015 года №40019 (далее - Положение Банка России №346-П), Положением Банка России от 3 декабря 2015 года №511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года №40328 (далее - Положение Банка России №511-П), Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года №180-И "Об обязательных нормативах банков", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года №47383, 30 ноября 2017 года №49055, 10 января 2018 года №49586, 5 апреля 2018 года №50655) (далее - Инструкция Банка России №180-И), а также иные значимые риски, например, процентный риск и риск концентрации.".
1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
"1.7. Банки с универсальной лицензией ежегодно представляют в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее сбор и обработку отчетности) информацию об организации ВПОДК и их результатах, указанную в приложении 2 к настоящему Указанию, по состоянию на 1 января каждого последующего года не позднее 1 апреля того же года.".
1.3. В пункте 3.3:
в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом слова "№139-И" заменить словами "№180-И";
в абзаце двенадцатом слово "приложении" заменить словами "приложении 1".
1.4. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
"3.8. Руководитель службы управления рисками должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 25 декабря 2017 года №4662-У "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года №50341 (далее - Указание Банка России №4662-У), и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом первым части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности.".
1.5. В абзаце четвертом подпункта 4.4.1 пункта 4.4, абзацах пятом и шестом подпункта 4.9.2 пункта 4.9 слова "№139-И" заменить словами "№180-И".
1.6. В приложении:
в отметке к приложению слово "Приложение" заменить словами "Приложение 1";
в абзаце шестом пункта 2.1 слова "№139-И" заменить словами "№180-И";
в пункте 2.2 слова "№139-И" заменить словами "№180-И", после слов ("Вестник Банка России" от 29 сентября 2015 года №81) дополнить словами "(далее - Указание Банка России №3752-У)".
1.7. Дополнить приложением 2 в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Центрального банка Российской Федерации
Э.С.Набиуллина
Приложение
к Указанию Банка России от 27 июня 2018 года №4838-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года №3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
"Приложение 2
к Указанию Банка России от 15 апреля 2015 года №3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
Информация об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах
Раздел 1. Информация об организации ВПОДК
Подраздел 1.1. Сведения об организации ВПОДК
|
Номер вопроса |
Формулировка вопроса |
Ответ банка с универсальной лицензией |
Пояснение к ответу |
Ссылка на документы банка с универсальной лицензией |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Разработана ли в банке с универсальной лицензией стратегия управления рисками и капиталом? |
|
|
|
|
2 |
Утверждена ли стратегия управления рисками и капиталом советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
3 |
Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную стратегию управления рисками и капиталом? |
|
|
|
|
4 |
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом склонность к риску банка с универсальной лицензией? |
|
X |
|
|
5 |
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом плановую структуру капитала? |
|
X |
|
|
6 |
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом плановые уровни рисков и целевую структуру рисков? |
|
X |
|
|
7 |
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом сценарии стресс-тестирования? |
|
X |
|
|
8 |
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание состава отчетности, порядок и периодичность ее формирования? |
|
X |
|
|
9 |
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание распределения функций, связанных с управлением рисками и капиталом, между советом директоров (наблюдательным советом), единоличным и коллегиальным исполнительными органами, подразделениями и работниками банка с универсальной лицензией? |
|
X |
|
|
10 |
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание структуры органов управления банка с универсальной лицензией и подразделений, осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и капиталом? |
|
X |
|
|
11 |
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание процедур контроля со стороны совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией за выполнением ВПОДК и их эффективностью? |
|
X |
|
|
12 |
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание подходов к организации системы управления рисками? |
|
X |
|
|
13 |
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом перечень функций по управлению рисками, передаваемых другой кредитной организации, входящей в банковскую группу? |
|
X |
|
|
14 |
Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом сроки, на которые осуществляется планирование объемов операций и капитала? |
|
X |
|
|
15 |
Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты: о результатах выполнения ВПОДК; о значимых рисках (в том числе о соблюдении установленной склонности к риску); о стресс-тестировании капитала? |
|
|
|
|
16 |
Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты: о значимых рисках; о выполнении обязательных нормативов; о размере капитала; об оценке достаточности капитала? |
|
|
|
|
17 |
Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов? |
|
|
|
|
18 |
Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчет о результатах проведения оценки эффективности ВПОДК? |
|
|
|
|
19 |
Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии управленческих решений? |
|
|
|
|
20 |
Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии решений о порядке определения размера выплат, определенных пунктом 2.1 Инструкции Банка России №154-И? |
|
|
|
|
21 |
Принимает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией меры по снижению рисков, по недопущению нарушений законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
22 |
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом? |
|
|
|
|
23 |
Утверждает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом? |
|
|
|
|
24 |
Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленный порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом? |
|
|
|
|
25 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты: о результатах выполнения ВПОДК; о соблюдении установленной склонности к риску; о стресс-тестировании капитала? |
|
|
|
|
26 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты: о значимых рисках; о выполнении обязательных нормативов; о размере капитала; об оценке достаточности капитала? |
|
|
|
|
27 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов? |
|
|
|
|
28 |
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК при принятии решений по развитию бизнеса, предусмотренных стратегией развития? |
|
|
|
|
29 |
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК в качестве основы для оценки необходимого размера капитала для покрытия рисков? |
|
|
|
|
30 |
Учитывается ли уровень необходимого банку с универсальной лицензией капитала при разработке мероприятий по развитию бизнеса? |
|
|
|
Подраздел 1.2. Сведения об организации управления рисками
|
Номер вопроса |
Формулировка вопроса |
Ответ банка с универсальной лицензией |
Пояснение к ответу |
Ссылка на документы банка с универсальной лицензией |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
31 |
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методология и процедуры определения значимых рисков? |
|
|
|
|
32 |
Утверждены ли методология и процедуры определения значимых рисков исполнительными органами банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
33 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения значимых рисков? |
|
|
|
|
34 |
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения значимых рисков исполнительным органам банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
35 |
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры определения значимых рисков? |
|
|
|
|
36 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры определения значимых рисков? |
|
|
|
|
37 |
Вносятся ли изменения в процедуры управления рисками банка с универсальной лицензией по результатам определения значимых рисков? |
|
|
|
|
38 |
Вносятся ли изменения в стратегию развития, стратегию управления рисками и капиталом по результатам очередной идентификации значимых рисков? |
|
|
|
|
39 |
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией определение значимых рисков на регулярной основе (не реже одного раза в год)? |
|
|
|
|
40 |
Доводятся ли до сведения исполнительных органов банка с универсальной лицензией на регулярной основе результаты идентификации значимых рисков? |
|
|
|
|
41 |
Установлены ли в банке с универсальной лицензией методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков? |
|
|
|
|
42 |
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков? |
|
|
|
|
43 |
Применяются ли методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков на постоянной основе? |
|
|
|
|
44 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков? |
|
|
|
|
45 |
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков? |
|
|
|
|
46 |
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры агрегирования значимых рисков? |
|
|
|
|
47 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков? |
|
|
|
|
48 |
Для контроля за уровнем риска определяет ли банк с универсальной лицензией плановые уровни рисков и плановую структуру рисков? |
|
|
|
|
49 |
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение плановых уровней рисков и плановой структуры рисков с их фактическими значениями? |
|
|
|
|
50 |
В случае выявления нарушений плановых уровней рисков были ли банком с универсальной лицензией проведены соответствующие мероприятия, направленные на устранение данных нарушений? |
|
|
|
|
51 |
Создана ли в банке с универсальной лицензией служба управления рисками? |
|
|
|
|
52 |
В случае если управление значимым риском осуществляется подразделением, не входящим в состав службы управления рисками, не зависимо ли оно от подразделений, осуществляющих операции, связанные с принятием рисков? |
|
|
|
|
53 |
Назначен ли в банке с универсальной лицензией руководитель службы управления рисками? |
|
|
|
|
54 |
Соответствует ли деятельность службы управления рисками требованиям законодательства, нормативных актов Банка России, внутренним документам банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
55 |
В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, утверждена ли передача данных функций советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
56 |
В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, осуществляет ли он контроль за качеством выполнения переданных функций? |
|
|
|
|
57 |
Состоят ли руководитель и работники службы управления рисками в штате банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
58 |
Участвуют ли руководитель и работники службы управления рисками в одобрении сделок, несущих риск? |
|
|
|
|
59 |
Соответствует ли руководитель службы управления рисками квалификационным требованиям, установленным в Указании Банка России №4662-У, и требованиям к деловой репутации, установленным в Федеральном законе "О банках и банковской деятельности"? |
|
|
|
Подраздел 1.3. Сведения об организации управления капиталом
|
Номер вопроса |
Формулировка вопроса |
Ответ банка с универсальной лицензией |
Пояснение к ответу |
Ссылка на документы банка с универсальной лицензией |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
60 |
Утверждена ли склонность к риску советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
61 |
Учитывает ли банк с универсальной лицензией цели и плановые показатели развития бизнеса (например, объем операций) при определении склонности к риску? |
|
|
|
|
62 |
Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную склонность к риску? |
|
|
|
|
63 |
Определяются ли в рамках склонности к риску предельные значения риска, которые банк с универсальной лицензией готов принять на основе результатов стресс-тестирования? |
|
|
|
|
64 |
Формируются ли банком с универсальной лицензией отчеты по соблюдению показателей склонности к риску? |
|
X |
|
|
65 |
Определяется ли склонность к риску банка с универсальной лицензией количественными показателями? |
|
|
|
|
66 |
Использует ли банк с универсальной лицензией качественные показатели для определения склонности к риску? |
|
|
|
|
67 |
Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень капитала? |
|
|
|
|
68 |
Определена ли банком с универсальной лицензией плановая структура капитала? |
|
|
|
|
69 |
Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень достаточности капитала? |
|
|
|
|
70 |
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня капитала и плановой структуры капитала с их фактическими значениями? |
|
|
|
|
71 |
Может ли банк с универсальной лицензией обосновать достаточность источников имеющегося в его распоряжении капитала для покрытия рисков, в отношении которых установлены показатели склонности к риску? |
|
|
|
|
72 |
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня достаточности капитала с его фактическим значением? |
|
|
|
|
73 |
Учитывает ли банк с универсальной лицензией фазу цикла деловой активности при планировании капитала (например, при определении объемов бизнеса, динамики факторов риска)? |
|
|
|
|
74 |
Определяет ли банк с универсальной лицензией текущую потребность в капитале для покрытия значимых рисков при планировании капитала? |
|
|
|
|
75 |
Покрывает ли агрегированная оценка совокупного объема необходимого капитала все значимые риски? |
|
|
|
|
76 |
Разработана ли банком с универсальной лицензией методология агрегирования количественных оценок значимых рисков в целях оценки совокупного объема необходимого капитала? |
|
|
|
|
77 |
Утверждена ли методология агрегирования требований к капиталу исполнительными органами банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
78 |
Применяется ли методология агрегирования требований к капиталу на постоянной основе? |
|
|
|
|
79 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии агрегирования требований к капиталу? |
|
|
|
|
80 |
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии агрегирования требований к капиталу исполнительным органам банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
81 |
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию агрегирования требований к капиталу? |
|
|
|
|
82 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию агрегирования требований к капиталу? |
|
|
|
|
83 |
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала? |
|
|
|
|
84 |
Утверждены ли исполнительными органами процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала? |
|
|
|
|
85 |
Применяются ли процедуры соотнесения совокупного объема необходимого капитала и имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала на постоянной основе? |
|
|
|
|
86 |
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией контроль за уровнем достаточности капитала? |
|
X |
|
|
87 |
Разработана ли в банке с универсальной лицензией методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала? |
|
|
|
|
88 |
Утверждена ли исполнительными органами методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала? |
|
|
|
|
89 |
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу? |
|
|
|
|
90 |
Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу все значимые риски? |
|
|
|
|
91 |
Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу направления деятельности банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
92 |
Охватывает ли порядок установления лимитов по капиталу подразделения, осуществляющие функции, связанные с принятием рисков? |
|
|
|
|
93 |
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу? |
|
|
|
|
94 |
Утвержден ли порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительными органами банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
95 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений? |
|
|
|
|
96 |
Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительным органам банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
97 |
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений? |
|
|
|
|
98 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений? |
|
|
|
|
99 |
Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу? |
|
|
|
|
100 |
Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу? |
|
|
|
|
101 |
Утверждены ли лимиты по капиталу и их сигнальные значения исполнительными органами банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
102 |
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по капиталу? |
|
|
|
|
103 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную систему лимитов по капиталу и их сигнальных значений? |
|
|
|
|
104 |
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов по капиталу структурными подразделениями? |
|
|
|
|
105 |
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу? |
|
|
|
|
106 |
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу? |
|
|
|
|
107 |
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу? |
|
|
|
|
108 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу? |
|
|
|
|
109 |
Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по капиталу? |
|
X |
|
|
110 |
Разработан ли в банке с универсальной лицензией перечень корректирующих мероприятий, проводимых при приближении уровня использования лимитов по капиталу к сигнальным значениям? |
|
|
|
|
111 |
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры информирования органов управления о достижении сигнальных значений лимитов по капиталу? |
|
|
|
|
112 |
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов? |
|
|
|
|
113 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности корректирующих мероприятий, а также соблюдения процедур информирования органов управления о нарушении установленных лимитов? |
|
|
|
|
114 |
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления? |
|
|
|
|
115 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов? |
|
|
|
|
116 |
Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для покрытия рисков, не оцениваемых количественно, а также рисков, распределение которых по структурным подразделениям невозможно либо затруднительно? |
|
|
|
|
117 |
Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для реализации мероприятий, установленных стратегией развития? |
|
|
|
Подраздел 1.4. Сведения об организации стресс-тестирования капитала
|
Номер вопроса |
Формулировка вопроса |
Ответ банка с универсальной лицензией |
Пояснение к ответу |
Ссылка на документы банка с универсальной лицензией |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
118 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией стресс-тестирование капитала на основе сценарного анализа? |
|
|
|
|
119 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности капитала к изменению факторов рисков? |
|
|
|
|
120 |
Утверждены ли процедуры стресс-тестирования капитала исполнительными органами банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
121 |
Охватывают ли процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией все риски, оцениваемые количественными методами? |
|
|
|
|
122 |
Охватывают ли процедуры стресс-тестирования капитала банка с универсальной лицензией все значимые направления деятельности? |
|
|
|
|
123 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование капитала? |
|
|
|
|
124 |
Разработаны ли банком с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования капитала? |
|
|
|
|
125 |
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования капитала в процессе принятия управленческих решений? |
|
|
|
|
126 |
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования капитала при определении необходимого капитала для покрытия значимых рисков? |
|
|
|
|
127 |
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования капитала при определении плановых (целевых) уровней рисков и достаточности капитала? |
|
|
|
|
128 |
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок формирования отчетов по результатам проведения стресс-тестирования капитала (кому предоставляются отчеты и с какой периодичностью)? |
|
|
|
|
129 |
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию влияния стрессовых событий на капитал? |
|
|
|
|
130 |
Применяет ли банк с универсальной лицензией корректирующие действия, направленные на минимизацию влияния стрессовых событий на капитал? |
|
|
|
|
131 |
Утверждены ли сценарии стресс-тестирования капитала советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
132 |
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования капитала события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией? |
|
|
|
|
133 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования капитала (включая сценарии, допущения, качество используемых данных, использование результатов стресс-тестирования)? |
|
|
|
|
134 |
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования капитала? |
|
|
|
|
135 |
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования капитала? |
|
|
|
|
136 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования капитала? |
|
|
|
Подраздел 1.5. Сведения об отчетности банка с универсальной лицензией, формируемой в рамках ВПОДК
|
Номер вопроса |
Формулировка вопроса |
Ответ банка с универсальной лицензией |
Пояснение к ответу |
Ссылка на документы банка с универсальной лицензией |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
137 |
Формирует ли банк с универсальной лицензией отчетность ВПОДК с периодичностью, установленной пунктом 6.4 настоящего Указания? |
|
X |
|
|
138 |
Формируется ли отчетность ВПОДК подразделением, осуществляющим функции, не связанные с принятием рисков? |
|
|
|
Подраздел 1.6. Сведения об организации управления кредитным риском
|
Номер вопроса |
Формулировка вопроса |
Ответ банка с универсальной лицензией |
Пояснение к ответу |
Ссылка на документы банка с универсальной лицензией |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
139 |
Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение кредитного риска? |
|
|
|
|
140 |
Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ кредитный риск? |
|
|
|
|
141 |
Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении кредитного риска? |
|
|
|
Указание Центрального банка Российской Федерации от 27 июня 2018 года №4838-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года №3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
О документе
| Номер документа: | 4838-У |
| Дата принятия: | 27/06/2018 |
| Состояние документа: | Действует |
| Регистрация в МинЮсте: | № 52084 от 05/09/2018 |
| Начало действия документа: | 21/09/2018 |
| Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 10 сентября 2018 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 21 сентября 2018 года.
О вступлении в силу документа смотри пункт 2