1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года №358 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3924) следующие изменения:

в Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня, утвержденной указанным постановлением:

пункты 1 и 1-1 изложить в следующей редакции:

"1. Минимальный размер уставного и собственного капиталов для вновь создаваемого банка устанавливается в размере 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге.

1-1. Минимальный размер собственного капитала банка устанавливается в следующем порядке:

для жилищного строительного сберегательного банка и банка, единственным акционером которого является центральный банк другого государства, в размере 4 000 000 000 (четырех миллиардов) тенге;

для других банков в размере 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге.";

пункт 1-2 исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Собственный капитал рассчитывается как сумма капитала первого уровня и капитала второго уровня за минусом положительной разницы между суммой депозитов физических лиц и собственным капиталом согласно данным бухгалтерского баланса, умноженным на 5,5.

Требование, установленное частью первой настоящего пункта, не распространяется на жилищный строительный сберегательный банк, собственный капитал которого рассчитывается как сумма капитала первого уровня и капитала второго уровня.

Для целей Инструкции, помимо долгосрочных кредитных рейтинговых оценок агентства Standard&Poor"s, уполномоченным органом также признаются долгосрочные кредитные рейтинговые оценки агентств Moody"s Investors Service и Fitch (далее - другие рейтинговые агентства).

Для целей Инструкции к международным финансовым организациям относятся следующие организации:

Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);

Африканский банк развития (the African Development Bank);

Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);

Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank);

Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);

Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);

Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);

Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD);

Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);

Международная ассоциация развития;

Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation);

Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);

Международный валютный фонд;

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;

Многостороннее агентство гарантии инвестиций;

Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank).";

части третью и четвертую пункта 13 изложить в следующей редакции:

"Значения коэффициентов достаточности капитала определяются как сумма значений, установленных приложением 1-2 к Инструкции, и надзорной надбавки, предусмотренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года №141 "Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка второго уровня", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №11987.

В дополнение к значениям коэффициентов достаточности собственного капитала устанавливаются следующие значения буферов собственного капитала:

требование к консервационному буферу выполняется на постоянной основе и составляет:

для всех банков:

с 1 января 2015 года – 1 (один) процент;

с 1 января 2016 года – 1 (один) процент;

с 1 января 2017 года – 2 (два) процента;

для системообразующих банков:

с 1 января 2015 года – 2,5 (две целых пять десятых) процента;

с 1 января 2016 года – 2,5 (две целых пять десятых) процента;

с 1 января 2017 года – 3 (три) процента;

контрциклический буфер, размер и сроки введения которого устанавливаются уполномоченным органом не менее чем за 12 (двенадцать) месяцев до даты начала расчета контрциклического буфера. Диапазон размера контрциклического буфера составляет от 0 (нуля) процентов до 3 (трех) процентов от суммы активов, условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом рисков;

системный буфер, требование к расчету которого распространяется на системообразующие банки, признанные таковыми в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №257 "Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системообразующих", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №10210. Требование к системному буферу выполняется с 1 января 2017 года на постоянной основе и составляет 1 (один) процент от суммы активов, условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом рисков.";

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Активы, условные и возможные требования и обязательства с учетом рыночного риска рассчитываются как произведение коэффициента приведения, равного 13,3, на сумму:

риска по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением ставки вознаграждения;

риска по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением рыночной стоимости;

риска по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением обменных курсов валют и курсов драгоценных металлов.

С 1 января 2016 года значение коэффициента приведения равно 13,3.

С 1 января 2017 года значение коэффициента приведения равно 12,5.";

пункты 26, 27 и 28 изложить в следующей редакции:

"26. Специфический риск по финансовым инструментам с рыночным риском, связанным с изменением рыночной стоимости акций или индекса на акции, представляет сумму открытых позиций (длинных и коротких) по указанным финансовым инструментам, взвешенную по коэффициенту специфического риска, равному 0,075.

С 1 января 2016 года значение коэффициента специфического риска равно 0,075.

С 1 января 2017 года значение коэффициента специфического риска равно 0,08.