ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 24 февраля 2012 года №59

Об утверждении Требований к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Утверждены Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №59

Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации

Глава 1. Общие положения 

Настоящие Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации (далее-Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и устанавливают требования к формированию системы управления рисками, определению условий и порядка мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации.

1. Для целей Требований используются следующие понятия:

1) расчетная организация - организация, осуществляющая организацию расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами;

2) клиринг - процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах клиринговых участников в результате совершения ими сделок с финансовыми инструментами;

3) клиринговая система - программно-технический комплекс клиринговой организации, предназначенный для осуществления клиринговой деятельности;

4) операционный риск - вероятность возникновения потерь в результате неадекватных или недостаточных внутренних процессов, человеческих ресурсов и систем или внешних событий, в том числе:

риск, вызванный неадекватными стратегиями, политиками и (или) стандартами в области информационных технологий, недостатками использования программного обеспечения;

риск, связанный с неадекватной информацией либо ее несоответствующим использованием;

риск, связанный с неадекватным построением бизнес-процессов либо слабым контролем за соблюдением внутренних документов и правил;

риск, связанный с несоответствующим управлением персоналом и (или) неквалифицированным персоналом клиринговой организации;

риск, связанный с несоответствием внутренних документов клиринговой организации требованиям законодательства Республики Казахстан;

риск, вызванный непредвиденными или неконтролируемыми факторами внешнего воздействия на деятельность клиринговой организации;

5) стресс - тестинг - методы измерения потенциального влияния на финансовое положение клиринговой организации исключительных, но возможных событий, которые оказывают влияние на деятельность клиринговой организации;

6) уполномоченный орган - уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2. Совет директоров клиринговой организации обеспечивает соответствие системы управления рисками настоящим Требованиям и создает условия для исполнения органами, подразделениями и работниками клиринговой организации возложенных на них обязанностей в области управления рисками.

3. Требования к системе управления рисками в клиринговой организации подразделяются на:

1) базовые требования к наличию системы управления рисками;

2) требования к организационной структуре;

3) требования к порядку мониторинга, контроля и управления рисками;

4) требования к организации деятельности по осуществлению сделок с финансовыми инструментами;

5) требования к наличию системы внутреннего контроля.