Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ

от 1 октября 2015 года №1597

Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками

Согласно части третьей статьи 27 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке", пунктам 37-5, 38 части второй статьи 7, пунктам 2, 13 статьи 8 Закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине" Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила:

1. Утвердить Положение относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками, которое прилагается.

2. Признать утратившими силу:

решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 25 декабря 2012 года №1900 "Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 21 января 2013 года за №139/22671 (с изменениями);

решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 9 января 2013 года №1 "Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами)", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 22 января 2013 года при №171/22703 (с изменениями);

решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 15 января 2013 года №37 "Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности и клиринговой деятельности и требований к системе управления рисками", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 5 февраля 2013 года за №216/22748 (с изменениями).

3. Департаменту систематизации и анализа финансовой отчетности участников рынка ценных бумаг и эмитентов, и пруденциального надзора (Н.Коваленко) обеспечить представление этого решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Управлению международного сотрудничества и коммуникаций (И.Чирикалова) обеспечить опубликование настоящего решения в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

5. Департаменту информационных технологий и делопроизводства обеспечить обнародование этого решения на официальном сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года, но не ранее дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Д.Тарабакина.

Утверждено Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 1 октября 2015 года №1597

Положение относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет перечень, порядок расчета и нормативные значения пруденциальных показателей, применяемых для измерения и оценки рисков профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках устанавливает периодичность осуществления расчетов пруденциальных показателей и представления результатов таких расчетов, а также данных, на основе которых осуществляются расчеты, в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (далее - Комиссия).

2. Действие настоящего Положения распространяется на Центральный депозитарий ценных бумаг (далее - Центральный депозитарий) и на профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков, имеющих лицензии на осуществление следующих видов деятельности:

деятельность по торговле финансовыми инструментами;

деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами);

депозитарную деятельность депозитарного учреждения;

клиринговую деятельность;

деятельность по организации торговли финансовыми инструментами;

деятельность по организации торговли продукцией на товарных биржах;

деятельность по управлению имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью;

деятельность по администрированию негосударственных пенсионных фондов.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на банки, которые осуществляют профессиональную деятельность на рынках капитала.

4. Термины, которые использованы в настоящем Положении, используются в следующих значениях;

риск - вероятность наступления события или совершения действия, следствием которого может быть негативное влияние на размер капитала или поступлений учреждения;

учреждение - Центральный депозитарий, профессиональный участник рынков капитала и организованных товарных рынков, на которого распространяется действие настоящего Положения.

Другие термины в этом Положении употребляются в значениях, определенных Законами Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках", "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков", "О товарных биржах", "О депозитарной системе Украины", "Об институтах совместного инвестирования", "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью", "О негосударственном пенсионном обеспечении" и "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

5. При совмещении учреждением нескольких видов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках требование к минимальному размеру его регулятивного капитала является большим из требований к минимальному размеру регулятивного капитала, установленных для соответствующих видов деятельности, осуществляемых учреждением.

 

II. Пруденциальные нормативы, используемые для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами, их расчет и нормативные значения

1. Показатели, используемые для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами

1. Показатели для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами устанавливаются в зависимости от вида деятельности в рамках профессиональной деятельности по торговле финансовыми инструментами, которую согласно лицензии имеет право осуществлять инвестиционная фирма, а именно:

1) субброкерская деятельность;

2) брокерская деятельность;

3) дилерская деятельность;

4) деятельность по управлению портфелем финансовых инструментов;

5) инвестиционное консультирование;

6) андеррайтинг и/или деятельность по размещению с предоставлением гарантии;

7) деятельность по размещению без предоставления гарантии.

2. Для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами, указанной в подпунктах 3 и 6 пункта 1 настоящей главы, используются следующие показатели:

1) размер регулятивного капитала;

2) норматив адекватности регулятивного капитала;

3) норматив адекватности капитала первого уровня;

4) коэффициент финансового левериджа;

5) коэффициент абсолютной ликвидности;

6) норматив концентрации кредитного риска.

3. Для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами, указанной в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 настоящей главы, при условии, что такая деятельность осуществляется с правом получать на собственный счет и распоряжаться денежными средствами и финансовыми инструментами клиентов, используются следующие показатели:

1) размер регулятивного капитала;

2) норматив адекватности регулятивного капитала;

3) коэффициент абсолютной ликвидности;

4) норматив концентрации кредитного риска;

5) норматив достаточности регулятивного капитала.

4. Для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами, указанной в подпунктах 1, 2, 4, 5 и 7 пункта 1 настоящей главы, при условии, что такая деятельность осуществляется без права получать на собственный счет и распоряжаться денежными средствами и финансовыми инструментами клиентов, используются следующие показатели:

1) размер регулятивного капитала;

2) норматив концентрации кредитного риска;

3) норматив достаточности регулятивного капитала;

4) коэффициент покрытия операционного риска.

5. Инвестиционные фирмы, которым впервые выдана лицензия на осуществление профессиональной деятельности по торговле финансовыми инструментами, при расчете норматива адекватности регулятивного капитала и норматива адекватности капитала первого уровня до истечения первого полного финансового года с даты выдачи лицензии не рассчитывают величину требования к капиталу учреждения под операционный риск.

6. Нормативные значения норматива достаточности регулятивного капитала и коэффициента покрытия операционного риска не распространяются на инвестиционные фирмы до истечения первого полного финансового года с даты выдачи лицензии в случае, если такие инвестиционные фирмы впервые получили лицензию на осуществление профессиональной деятельности по торговле финансовыми инструментами.

7. Инвестиционные фирмы, которые заключили агентские договоры, независимо от вида деятельности в рамках профессиональной деятельности по торговле финансовыми инструментами, которую согласно лицензии имеют право осуществлять такие инвестиционные фирмы, для измерения и оценки рисков деятельности по торговле финансовыми инструментами используют показатели, определенные пунктом 2 настоящей главы.

2. Размер регулятивного капитала