ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 30 сентября 2010 года №196

Об утверждении Регламента о валютных сделках своп между Национальным банком Молдовы и банками

На основании статьи 4, пункта а) статьи 5, статей 11, 16, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, в целях содействия более широкому использованию обратных инструментов типа валютного свопа Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Регламент о валютных сделках своп между Национальным банком Молдовы и банками (прилагается).

 

Приложение

к Постановлению Административного совета Национального банка Молдовы от 30 сентября 2010 года №196

Регламент о валютных сделках своп между Национальным банком Молдовы и банками

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127 - 130, ст.496). Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

а) валютный курс форвард - установленный в соответствии с настоящим регламентом для срочной операции курс обмена иностранной валюты (как правило, одной единицы) на национальную валюту, по которому иностранная валюта перепродается или выкупается по истечению срока валютной сделки своп;

b) валютный курс спот - курс покупки или продажи иностранной валюты (как правило, одной единицы) за национальную валюту, установленный для кассовой операции в рамках валютной сделки своп;

c) обосновывающие документы - документы, которые обосновывают осуществление/подтверждают необходимость осуществления клиентами банков платежей и переводов в иностранной валюте (в том числе оговаривают их суммы), для осуществления которых клиент покупает у банка иностранную валюту за национальную валюту, а банк, в свою очередь, в целях обеспечения осуществления этой обменной валютной операции заключает с Национальным банком Молдовы валютную сделку своп;

d) дата сделки - день заключения валютной сделки своп;

e) дата валютирования (value date) - дата, когда осуществляются расчеты по валютной сделке своп и которая может быть только рабочим днем;

f) пункты своп - разница между валютным курсом форвард и валютным курсом спот в рамках валютной сделки своп;

g) основная сделка - сделка клиента банка, предусматривающая осуществление клиентом платежей /переводов в иностранной валюте, для осуществления которых клиент покупает у банка иностранную валюту за национальную валюту, а банк, в свою очередь, в целях обеспечения осуществления этой обменной валютной операции заключает с Национальным банком Молдовы валютную сделку своп;

h) сделка форвард (срочная операция) - операция покупки/продажи иностранной валюты за национальную валюту в рамках валютной сделки своп, в результате которой расчет между Национальным банком Молдовы и банком осуществляется через два и более рабочих дня со дня заключения сделки;

i) сделка спот (кассовая операция) - операция покупки/продажи иностранной валюты за национальную валюту в рамках валютной сделки своп, в результате которой расчет между Национальным банком Молдовы и банком осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем заключения сделки;

j) валютная сделка своп - валютная сделка, включающая одновременно две обменные валютные операции Национального банка Молдовы с одним и тем же банком, а именно кассовая операция покупки (продажи) (сделка спот) Национальным банком Молдовы и одновременно срочная операция продажи (покупки) (сделка форвард) Национальным банком Молдовы равных сумм одной иностранной валюты за национальную валюту с разными датами валютирования и с применением валютных курсов спот и форвард (разница выражается в пунктах своп), которые определяются в день заключения валютной сделки своп.

2. Настоящий регламент устанавливает условия осуществления Национальным банком Молдовы обратных валютных операций типа своп (валютных сделок своп) с банками.

3. Национальный банк Молдовы использует валютные сделки своп с банками как инструмент денежной и валютной политик. Национальный банк Молдовы оставляет за собой право не осуществлять валютные сделки своп в случае, если спрос и предложение на валютном рынке могут быть уравновешены без интервенций со стороны Национального банка Молдовы, а также в случае, если ситуация на денежном и /или валютном рынке не соотносится с целями проводимой Национальным банком Молдовы политики.

4. Национальный банк Молдовы осуществляет два типа валютных сделок своп:

a) валютные сделки своп по продаже/покупке - в случае, если Национальный банк Молдовы продает на условиях немедленной поставки (сделка спот) иностранную валюту за национальную валюту и одновременно покупает на срок (сделка форвард) ту же сумму иностранной валюты за национальную валюту;

b) валютные сделки своп по покупке/продаже - в случае, если Национальный банк Молдовы покупает на условиях немедленной поставки (сделка спот) иностранную валюту за национальную валюту и одновременно продает на срок (сделка форвард) ту же сумму иностранной валюты за национальную валюту.

5. Валютные сделки своп по продаже/покупке осуществляются Национальным банком Молдовы с банками в целях удовлетворения потребностей банков в ликвидности в иностранной валюте. Валютные сделки своп по покупке /продаже осуществляются Национальным банком Молдовы с банками в целях поглощения избыточной ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке.

6. Валютная сделка своп включает следующие основные элементы:

a) иностранная валюта, являющаяся объектом сделки;

b) объем иностранной валюты, являющейся объектом сделки;

c) валютный курс спот;

d) пункты своп;

e) валютный курс форвард, который устанавливается путем суммирования валютного курса спот с пунктами своп;

f) даты осуществления расчетов по сделке спот и по сделке форвард, установленные в день заключения валютной сделки своп.

7. Аспекты относительно заключения и реализации валютных сделок своп, не регламентированные настоящим регламентом, регламентируются положениями Соглашения о межбанковском рынке валютных операций Республики Молдова.

Глава II. Правомочные банки

8. Национальный банк Молдовы осуществляет валютные сделки своп с банком, который соответствует одновременно следующим критериям:

a) банк является участником межбанковского рынка валютных операций Республики Молдова и подписал Соглашение о межбанковском рынке валютных операций Республики Молдова;

b) банк заключил с Национальным банком Молдовы контракт об участии в автоматизированной системе межбанковских платежей (АСМП);

c) банк не потерял право осуществлять валютные операции в результате применения Национальным банком Молдовы к данному банку санкций или исправительных мер.

Глава III. Курс валютной сделки своп

9. Для каждой валютной сделки своп определяется курс сделки, состоящий из валютного курса спот и валютного курса форвард.

10. Определение валютного курса спот осуществляется с учетом условий валютного рынка.

11. Валютный курс форвард, применяемый в рамках валютной сделки своп, рассчитывается путем сложения валютного курса спот и пунктов своп. Пункты своп рассчитываются по следующей формуле:

пункты своп - пункты своп, округленные до четырех цифр после запятой,

курс спот - валютный курс спот валютной сделки своп, округленный до четырех цифр после запятой,

Rmdl - действительная на дату сделки базисная ставка Национального банка Молдовы, являющаяся утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы процентной ставкой, применяемой по основным краткосрочным операциям денежной политики,

Rvs - действующая на дату сделки процентная ставка, применяемая по основным краткосрочным операциям денежной политики, установленная центральным банком-эмитентом иностранной валюты, являющейся объектом валютной сделки своп,

Z - срок валютной сделки своп (количество дней)

YS - количество дней в году для расчетов, связанных с иностранной валютой (например, 360 в случае доллара США).

12. Пункты своп являются премией в случае, если валютный курс форвард больше, чем валютный курс спот. Пункты своп являются дисконтом в случае, если валютный курс форвард меньше, чем валютный курс спот.

Глава IV. Условия осуществления Национальным банком Молдовы с банками валютных сделок своп по продаже/покупке

13. В рамках валютных сделок своп по продаже/покупке объектом сделок являются иностранные валюты, указанные в приложении к настоящему регламенту.

14. Минимальная сумма валютной сделки своп по продаже/покупке, упомянутой в пункте 17, составляет 100000 единиц иностранной валюты, являющейся объектом сделки, а той, что упомянута в пункте 19 - 500000 единиц иностранной валюты, являющейся объектом сделки.

Сумма каждой валютной сделки своп по продаже /покупке, которая больше соответствующего упомянутого значения, должна быть кратна 100000 единицам иностранной валюты, являющейся объектом сделки.

15. В случае, если сторонами не была упомянута сумма в иностранной валюте, валютная сделка своп считается заключенной (с применением валютного курса, определенного для осуществления соответствующей сделки) на минимальную сумму, указанную в пункте 14.

16. Срок валютной сделки своп по продаже/покупке устанавливается сторонами, но не может превышать 365 дней.

17. Валютная сделка своп по продаже/покупке в сумме, не превышающей 1000000 долларов США (или их эквивалент в другой иностранной валюте, определенный по официальному курсу молдавского лея на дату сделки), сроком до одного месяца осуществляется Национальным банком Молдовы без необходимости обоснования банком осуществления валютной сделки своп.

18. В случае, если в течение дня банк намерен заключить с Национальным банком Молдовы несколько валютных сделок своп по продаже/покупке и каждая из этих сделок не превышает 1000000 долларов США (или их эквивалент) сроком до одного месяца, но суммарно эти сделки превышают сумму 1000000 долларов США, то для каждой сделки применяются положения, установленные настоящим регламентом для сделок, указанных в пункте 19.

19. Валютная сделка своп по продаже/покупке, иная, чем указанная в пункте 17, осуществляется Национальным банком Молдовы с банком при условии обоснования банком осуществления валютной сделки своп путем представления Национальному банку Молдовы информации об основной сделке/основных сделках.

20. В целях осуществления валютных сделок своп, упомянутых в пункте 19, банки не менее чем за два рабочих дня до заключения соответствующей валютной сделки своп представляют на рассмотрение Национальному банку Молдовы обосновывающие документы, касающиеся основной сделки/основных сделок (например, рамочные соглашения с графиками осуществления платежей /переводов, контракты, инвойсы). Обосновывающие документы должны содержать данные о плательщике, получателе, цели и сумме основной сделки.

21. Обосновывающие документы представляются в Национальный банк Молдовы посредством факсимильной связи (факс) или по электронной почте. При передаче обосновывающих документов по электронной почте банк должен обеспечить конфиденциальность информации, передаваемой с использованием защитных технических средств (например, архивирование с использованием пароля).

22. В течение двух рабочих дней со дня получения обосновывающих документов Национальный банк Молдовы рассматривает эти документы и решает относительно заключения валютной сделки своп, указанной в пункте 19.

23. Сумма валютной сделки своп, упомянутой в пункте 19, не может превышать сумму основной сделки /основных сделок, на которые ссылаются для подтверждения валютной сделки своп.

24. На основании одной и той же основной сделки может быть заключено несколько валютных сделок своп, указанных в пункте 19, с соблюдением условия, что платежи /переводы по основной сделке осуществляются частями и на сумму каждой из этих частей банк заключает валютную сделку своп.

25. В целях заключения валютной сделки своп, упомянутой в пункте 19, банк представляет Национальному банку Молдовы информацию об основной сделке (основных сделках), а в подтверждении сделки делает ссылку и на основную сделку (название обосновывающего документа, его номер и дата, если существует).

26. При заключении валютной сделки своп по продаже /покупке определяются элементы сделки, в том числе указанные в пункте 6.

Глава V. Условия осуществления Национальным банком Молдовы с банками валютных сделок своп по покупке/продаже

27. В рамках валютных сделок своп по покупке/продаже объектом сделок являются иностранные валюты, указанные в приложении к настоящему регламенту.

28. Минимальная сумма валютной сделки своп по покупке/продаже составляет 100000 единиц иностранной валюты, являющейся объектом сделки.

Сумма каждой валютной сделки своп по покупке/продаже, которая больше соответствующего упомянутого значения, должна быть кратна 100000 единицам иностранной валюты, являющейся объектом сделки.

29. В случае, если сторонами не была упомянута сумма в иностранной валюте, валютная сделка своп считается заключенной (с применением валютного курса, определенного для осуществления соответствующей сделки) на минимальную сумму, указанную в пункте 28.

30. Срок валютной сделки своп по покупке/продаже устанавливается сторонами, но не может превышать 365 дней.

31. При заключении валютной сделки своп по покупке /продаже определяются элементы сделки, в том числе указанные в пункте 6.

Приложение

к Регламенту о валютных сделках своп между Национальным банком Молдовы и банками

писок иностранных валют, которые могут являться объектом валютных сделок своп между Национальным банком Молдовы и банками

1. Доллар США

2. Евро