Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ

от 13 января 2022 года №5

Об утверждении Положения об осуществлении клиринговой деятельности

В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 8 Закона Украины "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков", Законом Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках" Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила:

1. Утвердить Положение об осуществлении клиринговой деятельности, которое прилагается.

2. Лицам, осуществляющим клиринговую деятельность, привести свои внутренние документы в соответствие с требованиями настоящего решения не позднее шести месяцев со дня вступления в силу этого решения.

3. Департаменту регулирования профессиональных участников рынка ценных бумаг (Курочкина И.) обеспечить:

представление этого решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого решения на официальном вебсайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

4. Это решение вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не ранее дня его официального опубликования, кроме абзацев второго - четвертого пункта 16 раздела V настоящего Положения, которые вступают в силу с 1 января 2024 года.

5. Контроль за выполнением этого решения возложить на члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Барамию И.

Утверждено Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 13 января 2022 года №5

Положение об осуществлении клиринговой деятельности

I. Общие положения

1. Это Положение устанавливает порядок осуществления клиринговой деятельности лицами, осуществляющими клиринговую деятельность по определению обязательств, и лицами, осуществляющими клиринговую деятельность центрального контрагента, в том числе требования к порядку осуществления клиринга.

2. В этом Положении термины употребляются в таких значениях:

гарантийный фонд - фонд, который формируется из активов участников клиринга, предоставляемых ими лицу, осуществляющему клиринговую деятельность, с целью снижения рисков, которые возникают (могут возникнуть) в связи с дефолтом по деривативным контрактам, договорам относительно финансовых инструментов, в отношении валютных ценностей и/или товарным операциям (далее - контракты/сделки/операции), клиринг прав и обязательств по которым осуществляет лицо, осуществляющее клиринговую деятельность;

гарантийное обеспечение - маржа и взносы в гарантийные фонды, состоящие из средств, ценных бумаг, других финансовых инструментов, продукции и других активов, инструментов (в том числе аккредитивов) и средств обеспечения исполнения обязательств (в том числе, банковских гарантий), предоставленных лицу, осуществляющему клиринговую деятельность, для обеспечения выполнения обязательств по контрактам/сделкам/операциям, клиринг прав и обязательств по которым осуществляет лицо, осуществляющее клиринговую деятельность;

дефолт - неисполнение участником клиринга обязательств относительно уплаты (перечисления/зачисления), поставки, депонирования, резервирования (блокирования) и/или совершение других действий в отношении денежных средств, других активов и инструментов в соответствии с условиями, определенными договором между участником клиринга и лицом, осуществляющим клиринговую деятельность, и внутренними документами лица, осуществляющего клиринговую деятельность;

обязательства клиента участника клиринга - обязательства по контрактам/ сделкам/операциям, заключенным в интересах клиента участника клиринга;

индивидуальный учет - это учет, при котором права и обязательства каждого клиента участника клиринга, информация о средствах, ценных бумагах, других финансовых инструментах, продукции и других активах, зачисленных/зарезервированных/заблокированных/предоставленных для осуществления расчетов, обеспечения расчетов и/ или поставки или организации проведения расчетов и/или поставки по контрактам/заключениям/операциям, заключенным в интересах соответствующего клиента, учитываются обособленно от прав и обязательств, информации о средствах, ценных бумагах, других финансовых инструментах, продукции и других активах такого участника клиринга и других клиентов;

клиент участника клиринга - лицо, имеющее прямые договорные отношения с участником клиринга, на основании которых участником клиринга в интересах этого лица совершаются контракты/права/операции, по правам и обязательствам участника клиринга, возникающие из таких контрактов/сделок/операций, может осуществляться клиринг лицом, осуществляющим клиринговую деятельность;

клиринговый счет участника клиринга - счет, который открывается участнику клиринга в системе клирингового учета лицом, осуществляющим клиринговую деятельность в соответствии с ее внутренними документами для учета этим лицом прав и обязательств участника клиринга по контрактам/сделкам/операциям, а также информации о наличии и движении денежных средств, ценных бумаг, других финансовых инструментов, продукции и других активов, зачисленных/зарезервированных/заблокированных/предоставленных для осуществления расчетов, обеспечения расчетов и/или поставки или организации проведения расчетов и/или поставки по контрактам/договорам/сделкам участника клиринга;

клиринговый счет участника клиринга - счет, который открывается участнику клиринга в системе клирингового учета лицом, осуществляющим клиринговую деятельность в соответствии с ее внутренними документами для учета этим лицом прав и обязательств участника клиринга по контрактам/сделкам/операциям, а также информации о наличии и движении денежных средств, ценных бумаг, других финансовых инструментов, продукции и других активов, зачисленных/зарезервированных/заблокированных/предоставленных для осуществления расчетов, обеспечения расчетов и/или поставки или организации проведения расчетов и/или поставки по контрактам/договорам/сделкам участника клиринга;

клиринговые услуги - это услуги, предоставляемые лицом, осуществляющим клиринговую деятельность, в ходе осуществления клиринговой деятельности, в том числе осуществления клиринга, открытия и ведения клиринговых счетов участников клиринга, клиентов участников клиринга (далее - клиринговые счета), осуществления расчетов в системе клирингового учета и/или организации проведения расчетов и/или поставки, а также предоставления информации и осуществления мероприятий по управлению рисками (в том числе урегулирования дефолта);

коллективный учет - это учет прав и обязательств по контрактам/соглашениям/операциям, заключенным в интересах клиентов участника клиринга, а также информации о средствах, ценных бумагах, других финансовых инструментах, продукции и других активах, зачисленных/зарезервированных/заблокированных/предоставленных для осуществления расчетов, обеспечения расчетов и/или поставки или организации проведения расчетов и/или поставки по таким контрактам/соглашениям/операциям, который осуществляется на одном клиринговом счете клиентов без идентификации и группировки обязательств, прав, информации о средствах, ценных бумагах, других финансовых инструментах, продукции и других активах, которые зачислены/зарезервированы/заблокированы/предоставлены для осуществления расчетов, обеспечения расчетов и/или поставки или организации проведения расчетов и/или поставки по контрактам/соглашениям/операциям в разрезе отдельных клиентов;

критические функции, системы и процессы - функции, системы и процессы, необходимые для обеспечения возможности лица, осуществляющего клиринговую деятельность:

управлять всеми рисками, характерными для деятельности лица, осуществляющего клиринговую деятельность (в том числе выявлять такие риски, предотвращать и минимизировать их влияние);

обеспечивать функционирование внутренней системы клирингового учета и управлять программно-аппаратными комплексами, которые обеспечивают ее нормальную работу и защиту;

обеспечивать непрерывное предоставление услуг;

маржа - вид гарантийного обеспечения, состоящий из высоколиквидных активов, зачисленных/резервированных/заблокированных/предоставленных лицу, осуществляющему клиринговую деятельность, для обеспечения выполнения обязательств, учитываемых на клиринговых счетах участников клиринга и клиентов участников клиринга (далее - зарегистрированные лица );

права и обязательства клиента участника клиринга - права и обязательства по контрактам/сделкам/операциям, совершенным в интересах клиента участника клиринга;

пропускная способность - это количество контрактов/сделок/операций, которые лицо, осуществляющее клиринговую деятельность, способно обработать за единицу времени, учитывая ее организационную структуру, имеющихся специалистов, оборудование, программно-технический комплекс, другие системы и средства, обеспечивающие предоставление услуг лицом, осуществляющим клиринговую деятельность;

распорядитель клирингового счета - физическое лицо, уполномоченное участником клиринга или лицом, имеющим намерение стать участником клиринга, имеющее право подписывать распоряжения по клирингового счета и операций на таком клиринговом счете;

склонность к риску (риск-аппетит) - уровень риска, который лицо, осуществляющее клиринговую деятельность, согласно принять с целью достижения своих стратегических целей до принятия мер по уменьшению риска;

участник клиринга - участник рынкам капитала или участник торгов, который заключил с лицом, осуществляющим клиринговую деятельность, договор о клиринговом обслуживании для осуществления клиринга прав и обязательств по контрактам/сделкам/операциям, совершенным в собственных интересах участника клиринга и/или в интересах его клиентов;

участники организованных товарных рынков - профессиональные участники организованного товарного рынка и участники торгов.