ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 24 января 2013 года №8

Об утверждении Регламента об осуществлении операций на межбанковском валютном рынке Республики Молдова

На основании статьи 4, п. а) ст. 5, ст. 11, подпунктов b) и d) ст. 16, подпункта с) ст. 26 и подпункта а) ст. 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, части (3) статьи 35 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, а также для реализации задач Стратегического плана Национального банка Молдовы на 2013-2017 гг., утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №209 от 13 сентября 2012 г., Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об осуществлении операций на межбанковском валютном рынке Республики Молдова (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 марта 2013 г.

Утвержден Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 24 января 2013 года №8

Регламент об осуществлении операций на межбанковском валютном рынке Республики Молдова

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г.). Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

a) твердая котировка - курс покупки (продажи), обязательный при осуществлении межбанковской валютной сделки для участника, который осуществляет котирование (объявляет соответствующий курс), в случае когда другой участник решил купить/продать иностранную валюту;

b) ориентировочная котировка (информационная котировка) - курс покупки (продажи), который не является обязательным для осуществления межбанковской валютной сделки и используется участником, который осуществляет котирование (объявляет соответствующий курс), в целях информирования другого участника;

c) дата сделки - дата (день) заключения межбанковской обменной валютной операции;

d) дата валютирования (value date) - дата, когда осуществляются расчеты по межбанковской обменной валютной операции и которая может быть только рабочим днем;

e) межбанковский валютный аукцион (аукцион) - аукцион по продаже/покупке иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, инициируемый и проводимый Национальным банком Молдовы в качестве продавца (покупателя) иностранной валюты, когда лицензированные банки подают в установленный срок заявки на покупку (предложения на продажу) иностранной валюты, которые Национальный банк Молдовы удовлетворяет в соответствии с правилами, установленными настоящим регламентом;

f) межбанковская обменная валютная операция (межбанковская валютная сделка) - любая операция, осуществляемая между двумя участниками межбанковского валютного рынка путем прямых переговоров или на валютном аукционе, которая состоит в продаже/покупке иностранной валюты за национальную валюту или другую иностранную валюту, соответствующие суммы поставляются участниками сделки на оговоренную дату валютирования и по установленному валютному курсу;

g) двусторонняя межбанковская обменная валютная операция (двусторонняя межбанковская валютная сделка) - любая межбанковская обменная валютная операция, осуществляемая вне межбанковского валютного аукциона на двусторонней основе путем прямых переговоров;

h) oпцион (option) - право, а не обязанность владельца опциона купить (call option) или продать (put option) в течение установленного периода времени определенную сумму в одной валюте в обмен на определенную сумму в другой валюте по установленному валютному курсу;

i) межбанковский валютный рынок Республики Молдова (межбанковский валютный рынок) - рынок, на котором осуществляются межбанковские обменные валютные операции между лицензированными банками, а также между лицензированными банками и Национальным банком Молдовы;

j) единая торговая платформа - поставленная компанией Bloomberg Finance LP электронная платформа, которая позволяет осуществлять денежно-валютные операции на межбанковском рынке;

k) сделка форвард (срочная операция) - операция покупки/продажи иностранной валюты за национальную валюту или другую иностранную валюту, в результате которой расчет между участниками сделки осуществляется через два и более рабочих дня от даты сделки, по установленному между участниками валютному курсу (валютный курс форвард);

l) сделка спот (кассовая операция) - операция покупки/продажи иностранной валюты за национальную валюту или другую иностранную валюту, в результате которой расчет между участниками сделки осуществляется на второй рабочий день с даты сделки (t+2), по установленному между участниками валютному курсу (валютный курс спот). Также согласно договоренности между участниками кассовая операция может быть осуществлена с датой валютирования до второго рабочего дня после даты сделки, а именно: с датой валютирования, совпадающей с датой сделки (t+0, сделка "today"), и с датой валютирования на следующий рабочий день с даты сделки (t+1, сделка "tomorrow");

m) валютная сделка своп (сделка своп) - валютная сделка, включающая одновременно две обменные валютные операции между теми же двумя участниками сделки, а именно операция по покупке (продаже) и одновременно обратная операция по продаже (покупке) равных сумм одной иностранной валюты за национальную валюту или другую иностранную валюту с разными датами валютирования и с применением разных валютных курсов (разница выражается в пунктах своп), которые определяются в день заключения валютной сделки своп.

2. Настоящий регламент устанавливает:

a) основные принципы осуществления операций на межбанковском валютном рынке Республики Молдова;

b) правила проведения межбанковских валютных аукционов;

c) особенности, касающиеся опубликования информации о котировках банков, о межбанковских валютных сделках и доступа к этой информации;

d) условия осуществления Национальным банком Молдовы валютных сделок своп на межбанковском валютном рынке.

3. Участниками межбанковского валютного рынка Республики Молдова являются Национальный банк Молдовы и лицензированные банки, которые подписали Соглашение о межбанковском валютном рынке Республики Молдова и участвуют в автоматизированной системе межбанковских платежей.

4. Лицензированный банк, который в результате применения Национальным банком Молдовы санкций и/или исправительных мер утратил право осуществлять валютные сделки, регулируемые настоящим регламентом, обязан информировать других участников о невозможности осуществления этих сделок, если к данному банку обратились для осуществления межбанковской валютной сделки.

5. Межбанковские валютные сделки включают сделки спот, форвард, своп, опционы.

6. Операции покупки/продажи иностранной валюты за национальную валюту осуществляются на межбанковском валютном рынке Республики Молдова исключительно через единую торговую платформу.

7. Операции покупки/продажи иностранной валюты за другую иностранную валюту осуществляются на межбанковском валютном рынке Республики Молдова, как правило, через единую торговую платформу. Данные операции могут осуществляться посредством других средств (телефон или другие специализированные технические/электронные средства при условии, что они акцептуются участниками сделки) с обязательной регистрацией этих операций через единую торговую платформу в день, когда была заключена сделка.

8. Национальный банк Молдовы и лицензированные банки участвуют на межбанковском валютном рынке следующими способами:

a) двусторонние межбанковские валютные сделки;

b) межбанковские валютные аукционы.

9. Национальный банк Молдовы использует межбанковские валютные сделки как инструмент денежной политики, а также в других целях в соответствии с действующим законодательством, которые осуществляются без нанесения ущерба достижению целевого показателя инфляции.

9-1. Национальный банк Молдовы осуществляет межбанковские валютные сделки в виде: прямых интервенций на внутреннем валютном рынке, обратных операций (валютные сделки своп), а также других операций по покупке/продаже иностранной валюты, предназначенных для обеспечения осуществления функций Национального банка Молдовы.

10. В рамках межбанковских валютных сделок Национальный банк Молдовы торгует иностранной валютой за национальную валюту.

11. Исключен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 10.03.2014 г. №48 

12. Исключен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 10.03.2014 г. №48 

13. Аспекты относительно осуществления межбанковских валютных сделок, не регламентированные настоящим регламентом и другими нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентируются положениями Соглашения о межбанковском валютном рынке Республики Молдова, подписанного лицензированными банками и Национальным банком Молдовы.

Глава II. Особенности относительно двусторонних межбанковских валютных сделок

14. В рамках двусторонних межбанковских валютных сделок могут осуществляться сделки спот, форвард, своп, опционы.

15. Все двусторонние межбанковские валютные сделки, заключенные между участниками, являются окончательными и их изменение/аннулирование возможно только с согласия обоих участников.

16. Изменения в двусторонней межбанковской валютной сделке или ее аннулирование должны быть зарегистрированы через единую торговую платформу. Соответствующие записи производятся обоими участниками двусторонней межбанковской валютной сделки в день, когда осуществлены соответствующие изменения или аннулирование.

17. В случае, когда изменения в двусторонней межбанковской валютной сделке или ее аннулирование осуществлены после дня заключения соответствующей сделки, информация об этом также должна быть представлена Национальному банку Молдовы письмом, с указанием причины, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда осуществлены изменения или аннулирование. Соответствующее письмо направляется банком, инициировавшим изменение или аннулирование сделки, или, если идентифицировать этот банк проблематично, то обоими банками.

Глава II-1. Условия осуществления Национальным банком Молдовы валютных сделок своп на межбанковском валютном рынке

17-1. Операционными характеристиками валютных сделок своп, которые осуществляются Национальным банком Молдовы на межбанковском валютном рынке, являются следующие:

1) используются как инструмент денежной политики;

2) могут принимать форму операций по поставке или по поглощению ликвидности;

3) периодичность их осуществления не стандартизована;

4) их сроки увязываются со сроками, применяемыми к инструментам денежной политики Национального банка Молдовы, а именно со сроками:

а) депозитов овернайт (далее - срок овернайт);

b) сертификатов Национального банка Молдовы (в соответствии с графиком операций денежной политики Национального банка Молдовы на соответствующий год);

5) осуществляются на двусторонней основе путем прямых переговоров с лицензированными банками;

6) объектом сделок являются доллары США и евро за молдавские леи;

7) минимальная сумма валютой сделки своп составляет 100 000 единиц иностранной валюты, являющейся объектом сделки.

17-2. Национальный банк Молдовы осуществляет на межбанковском валютном рынке как валютные сделки своп по продаже/покупке, так и валютные сделки своп по покупке/продаже.

17-3. При заключении валютной сделки своп определяются, по меньшей мере, следующие элементы сделки:

a) иностранная валюта, являющаяся объектом сделки;

b) объем иностранной валюты, являющейся объектом сделки;

c) валютный курс первой операции в рамках валютной сделки своп (далее - первая операция);

d) пункты своп;

e) валютный курс второй операции в рамках валютной сделки своп (далее - вторая операция), который устанавливается путем суммирования валютного курса первой операции с пунктами своп;

f) даты осуществления расчетов по валютной сделке своп, установленные в день заключения сделки.

17-4. Определение валютного курса первой операции в рамках валютной сделки своп осуществляется с учетом условий валютного рынка.

17-5. Валютный курс второй операции в рамках валютной сделки своп рассчитывается путем сложения валютного курса первой операции и пунктов своп. Пункты своп рассчитываются по следующей формуле:

пункты своп	- пункты своп, округленные до четырех цифр после запятой;
валютный курс первой операции	- валютный курс первой операции в рамках валютной сделки своп, округленный до четырех цифр после запятой;
Rmdl	- в случае валютных сделок своп со сроком овернайт применяется процентная ставка (действующая на дату сделки), по которой Национальный банк Молдовы принимает депозиты овернайт от лицензированных банков, установленная Национальным банком Молдовы в соответствии с положениями Регламента о депозитах овернайт, принимаемых Национальным банком Молдовы от банков (утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №65 от 27.03.2003 г.), с последующими изменениями и дополнениями; - в случае валютных сделок своп, заключенных на срок инструмента, указанного в пункте b) подпункта 4) пункта 17-1, применяется действующая на дату сделки базисная ставка Национального банка Молдовы, являющаяся утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы процентной ставкой, применяемой по основным краткосрочным операциям денежной политики;
Rvs	- в случае валютных сделок своп со сроком овернайт применяется процентная ставка LIBOR овернайт, действующая на дату сделки; - в случае валютных сделок своп, заключенных на срок инструмента, указанного в пункте b) подпункта 4) пункта 17-1, применяется действующая на дату сделки процентная ставка LIBOR на срок, равный сроку инструмента, указанного в пункте b) подпункта 4) пункта 17-1. Если срок инструмента, указанного в пункте b) подпункта 4) пункта 17-1,попадает между двумя периодами, для которых устанавливаются процентные ставки LIBOR, применяется процентная ставка LIBOR на больший период;
Z	- срок валютной сделки своп (количество дней);
YS	- количество дней в году для расчетов, связанных с иностранной валютой (например, 360 в случае доллара США).

17-6. Пункты своп являются премией в случае, если валютный курс второй операции больше, чем валютный курс первой операции в рамках валютной сделки своп. Пункты своп являются дисконтом в случае, если валютный курс второй операции меньше, чем валютный курс первой операции.

17-7. Валютная сделка своп, срок которой был продлен, считается новой валютной сделкой своп и к ней применяются соответствующие положения настоящего регламента.

17-8. Если лицензированный банк обращается в Национальный банк Молдовы для заключения валютной сделки своп, Национальный банк Молдовы принимает решение максимум в течение двух рабочих дней с даты получения запроса на заключение валютной сделки своп, за исключением валютной сделки своп со сроком овернайт, по которой Национальный банк Молдовы принимает решение максимум в течение двух часов со времени получения соответствующей заявки.

Глава III. Межбанковские валютные аукционы

18. Межбанковские валютные аукционы проводятся исключительно через единую торговую платформу.

19. В рамках межбанковских валютных аукционов могут осуществляться сделки спот и форвард.

20. Минимальная сумма заявки на покупку (предложения на продажу), представляемую (представляемого) лицензированным банком для участия в межбанковском валютном аукционе, составляет 100000 единиц иностранной валюты, являющейся объектом сделки.

21. Национальный банк Молдовы уведомляет лицензированные банки о проведении межбанковского валютного аукциона посредством сообщения, передаваемого через единую торговую платформу не позднее, чем за 30 минут до начала аукциона.

22. Сообщение о проведении межбанковского валютного аукциона содержит, как минимум, следующую информацию:

a) идентификационный номер аукциона;

b) дата проведения аукциона;

c) время начала приема Национальным банком Молдовы заявок на покупку (предложений на продажу) от лицензированных банков (далее - время начала приема заявок (предложений);

d) крайний срок приема Национальным банком Молдовы заявок на покупку (предложений на продажу) от лицензированных банков (далее - крайний срок приема заявок (предложений), который совпадает со временем начала аукциона;

e) вид аукциона (по покупке или по продаже);

f) иностранная валюта и ее объем, предложенный Национальным банком Молдовы для продажи/покупки;

g) дата валютирования.

23. В день проведения аукциона, при наступлении времени начала приема заявок (предложений) и до наступления крайнего срока приема заявок (предложений), указанных в сообщении, лицензированные банки представляют через единую торговую платформу заявки на покупку (предложения на продажу) иностранной валюты, в которых указываются суммы для торгов и валютные курсы, по которым лицензированные банки предлагают Национальному банку Молдовы купить/продать соответствующую иностранную валюту. Валютные курсы указываются с четырьмя знаками после запятой.

24. Каждый лицензированный банк участвует в аукционе с одной заявкой на покупку (с одним предложением на продажу).

25. До наступления указанного в сообщении крайнего срока приема заявок (предложений) лицензированные банки могут вносить изменения в заявки на покупку (в предложения на продажу) или отзывать их.

26. После наступления указанного в сообщении крайнего срока приема заявок (предложений) представленные лицензированными банками заявки на покупку (предложения на продажу) становятся безотзывными, а валютные курсы, указанные в упомянутых заявках на покупку (предложениях на продажу), представляют собой твердые котировки.

27. Заявки на покупку (предложения на продажу) иностранной валюты, представленные лицензированными банками до наступления времени начала приема заявок (предложений), а также после наступления крайнего срока приема заявок (предложений), отклоняются единой торговой платформой.

28. После наступления крайнего срока приема заявок (предложений) Национальный банк Молдовы сразу (максимум в течение 15 минут) определяет результаты межбанковского валютного аукциона, используя единую торговую платформу.

29. Национальный банк Молдовы оставляет за собой право не допускать к распределению (удовлетворению) заявки на покупку/предложения на продажу лицензированных банков в случае, если они могут помешать достижению целей проводимой Национальным банком Молдовы денежно-валютной политики. В этом случае соответствующие заявки/предложения исключаются из процедуры распределения.

30. В случае, указанном в пункте 29, в день проведения аукциона Национальный банк Молдовы через единую торговую платформу информирует соответствующие лицензированные банки о недопущении к распределению (удовлетворению) их заявок на покупку/предложений на продажу с указанием причины недопущения.

31. Распределение объема иностранной валюты в рамках аукциона осуществляется Национальным банком Молдовы с использованием метода множественной ставки, который предполагает удовлетворение в пределах объявленного Национальным банком Молдовы объема каждой выигравшей заявки на покупку (каждого выигравшего предложения на продажу) в соответствии с валютным курсом, указанным лицензированным банком (участником аукциона) в своей заявке/в своем предложении.

32. Распределение Национальным банком Молдовы объема иностранной валюты, предложенного им для продажи на аукционе, осуществляется в зависимости от уровня валютного курса, указанного в заявках на покупку лицензированных банков, начиная с максимального валютного курса в последовательном направлении более низких котировок, до достижения объема иностранной валюты, предложенного Национальным банком Молдовы для продажи.

33. Распределение Национальным банком Молдовы объема иностранной валюты, заявленного им для покупки на аукционе, осуществляется в зависимости от уровня валютного курса, указанного в предложениях на продажу лицензированных банков, начиная с минимального валютного курса в последовательном направлении более высоких котировок, до достижения объема иностранной валюты, заявленного Национальным банком Молдовы для покупки.

34. В случае, когда заявка на покупку (предложение на продажу) лицензированного банка не может быть удовлетворена (удовлетворено) в полном объеме, Национальный банк Молдовы осуществляет распределение в пределах оставшегося объема своего предложения на продажу (своей заявки на покупку), предложенного (предложенной) им в рамках межбанковского валютного аукциона.

35. В случае, когда два или более лицензированных банка представили заявки на покупку с идентичными котировками, а для удовлетворения данных заявок оставшийся объем предложения на продажу со стороны Национального банка Молдовы является недостаточным, удовлетворение указанных заявок осуществляется пропорционально объему иностранной валюты, затребованному каждым из этих банков.

36. В случае, когда два или более лицензированных банка представили предложения на продажу с идентичными котировками, а для удовлетворения данных предложений оставшийся объем заявки на покупку со стороны Национального банка Молдовы является недостаточным, удовлетворение указанных предложений осуществляется пропорционально объему иностранной валюты, предложенному каждым из этих банков.

37. Суммы, распределенные каждому лицензированному банку, указываются с двумя знаками после запятой.

38. В рамках межбанковского валютного аукциона сделка считается заключенной в момент завершения процедуры распределения объема иностранной валюты, предложенного для продажи/заявленного для покупки Национальным банком Молдовы. В этом отношении, сразу после завершения процедуры распределения каждый лицензированный банк, чья заявка на покупку/предложение на продажу удовлетворяется, получает через единую торговую платформу уведомление о распределении соответствующих средств данному банку.

39. В течение часа после завершения процедуры распределения Национальный банк Молдовы передает через единую торговую платформу участникам соответствующего аукциона сообщение о результатах межбанковского валютного аукциона, содержащее следующую информацию:

a) идентификационный номер аукциона;

b) дата проведения аукциона;

c) вид аукциона (по покупке или по продаже);

d) дата валютирования;

e) объем иностранной валюты, проданный/купленный лицензированными банками;

f) средневзвешенный валютный курс по результатам межбанковского валютного аукциона.

Глава IV. Опубликование информации о котировках лицензированных банков, о межбанковских валютных сделках и доступ к этой информации

40. Каждый рабочий день все лицензированные банки публикуют на специальной странице в рамках единой торговой платформы свои информационные котировки (для сделок за национальную валюту), по меньшей мере, для долларов США, евро и российских рублей. Опубликование осуществляется минимум один раз в день.

41. Национальный банк Молдовы имеет право доступа через единую торговую платформу к информации о двусторонних межбанковских валютных сделках, заключенных между лицензированными банками.

42. Лицензированные банки имеют право доступа через единую торговую платформу:

а) к информации о собственных межбанковских валютных сделках;

b) к информации о межбанковских валютных сделках (в которых объектом сделки являются доллары США за молдавские леи) других лицензированных банков, которая представляется в форме показателей в Информационной системе Bloomberg, страница MDRR (например, валютный курс последней сделки, сумма последней сделки, общий объем сделок за текущий день, средневзвешенный валютный курс);

с) к информации о межбанковских валютных сделках (в которых объектом сделки являются доллары США за молдавские леи) других лицензированных банков (такой как объем сделки, валютный курс сделки, время сделки), за исключением информации о названии лицензированных банков, сделки которых отражены в единой торговой платформе.

43. Национальный банк Молдовы ежемесячно публикует на своей официальной веб-странице агрегированную информацию о сделках, осуществленных на межбанковском валютном рынке Республики Молдова ее участниками, в том числе о своих межбанковских валютных сделках.

Глава V. Другие положения

44. В случаях, когда единая торговая платформа не функционирует, операции по покупке/продаже иностранной валюты за национальную валюту могут осуществляться на межбанковском валютном рынке посредством других средств (телефон или другие специализированные технические/электронные средства, при условии, что они акцептуются участниками сделки), с обязательной регистрацией этих операций через единую торговую платформу одновременно с устранением недостатков функционирования этой платформы.

45. В случае сделок, указанных в пункте 44, лицензированный банк обязан не позднее следующего рабочего дня проинформировать Национальный банк Молдовы письмом о наличии такого рода сделок и о причине их осуществления вне единой торговой платформы.

46. В случае если лицензированный банк не выполняет обязательства по сделке, заключенной с Национальным банком Молдовы, Национальный банк Молдовы применяет к соответствующему банку штрафные санкции за просрочку платежа.